基于MSVAR的国际原油期货价格变动研究
本文关键词：基于MSVAR的国际原油期货价格变动研究
【摘要】：本文融合能源经济学和商品期货学的相关理论,构建涵盖期货市场和石油供求因素的3内生变量、4外生变量的MSIA(3)-VARX(1)模型,对国际原油期货价格的变动进行分析。结果表明,原油期货市场存在显著的区制转换特征,且2006年前的稳定区制状态再未出现,期货市场呈现涨跌交替的局面。原油期货投机对价格的影响加强,美元指数对原油期货市场的影响发生了变更,中国需求因素被明显夸大,但西方国家的石油需求变化依然是决定石油期货价格变动的主要因素。
【作者单位】： 厦门大学经济学院/能源经济与能源政策协同创新中心;闽江学院新华都商学院;厦门大学能源经济与能源政策协同创新中心;
【基金】：教育部人文社科基金项目“通胀中能源价格的冲击效应及最优政策的应对研究”(11YJC790093) “新华都商学院能源经济与低碳发展研究院低碳项目”的资助
【分类号】：F764.1;F713.35;F224
【正文快照】： 一、引言石油价格是近十年来能源领域最热门的话题之一’它直接影响中国的能源安全和国民福利。石油价格大幅度、高频率的波动蕴含着极大的风险,给经济平稳运行、能源管理和企业管理带来极大的挑战。作为金融化程度最深的能源产品,石油的价格受期货市场的影响最大,现货直接参
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本文编号：1237426
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