基于SVM技术的套期保值模型的实证分析

发布时间：2017-12-05 17:38

  本文关键词：基于SVM技术的套期保值模型的实证分析

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【摘要】：文章从提高样本外保值效率的角度,根据结构风险最小化原理,构建基于支持向量机(SVM)的套期保值模型,采用沪深股票指数和指数期货仿真交易的相关数据,对基于支持向量机的套期保值模型进行实证分析。研究发现,相对于基于最小二乘法的套期保值技术,支持向量机的套期保值技术能够提高样本外的保值有效性,且具有很好的鲁棒性。
【作者单位】： 河南科技大学经济学院;河南科技大学高等教育与区域经济研究中心;
【基金】：河南省哲学社科规划资助项目(2011BJJ006) 河南省教育厅2012年人文社科研究项目(2012QN031)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言每天各类投资者都会从事大量的金融交易,这些投资者都希望能够防范风险,或者使风险与不确定性降到能够承受的水平。套期保值就是一种规避风险或者使风险降至最小的方法,其原理是利用金融衍生工具的头寸来对冲现货头寸,以达到规避现货价格波动风险的一种策略。目前,有关

【参考文献】

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本文编号：1255657