跳扩散的分数布朗运动下欧式幂期权的定价研究

发布时间：2017-12-12 02:09

  本文关键词：跳扩散的分数布朗运动下欧式幂期权的定价研究

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【摘要】：主要研究了当标的资产的价格遵循不连续的随机过程,即带跳的分数布朗运动时,欧式幂期权的定价问题.利用风险中性定价理论,引入了等价鞅测度,进而推导出新型期权———欧式幂期权的定价公式以及涨跌平价公式.接着,对定价公式展开数值分析和比较:一方面采用Monte Carlo的方法求得数值解,并进而分析模型参数对期权价格的影响.
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;上海财经大学应用数学系 上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学);
【基金】：上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学)开放课题 国家自然科学基金项目(NSFC11271243) 上海市浦江项目(11PJC059) 上海财经大学‘211工程’四期基础学科建设专项资金项目 上海财经大学研究生创新基金CXJJ-2012-371资助
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 近些年来,以股票期权为代表的金融衍生品逐渐成为金融市场上的重要交易产品.特别是在金融创新思想的推动下,衍生品交易已经拓展到能源、气候、保险和商品等诸多领域.金融衍生品的蓬勃发展引起了实务界和学术界的广泛兴趣.本文的研究对象是实务界比较感兴趣的一种新型期权——

【参考文献】

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本文编号：1280751