基于动态均衡价差的股指期货的跨期套利研究

发布时间：2017-12-23 17:07

  本文关键词：基于动态均衡价差的股指期货的跨期套利研究　出处：《浙江工业大学学报》2016年01期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：通过寻找股指期货两个合约的均衡价差,给出了关于均衡价差的期货合约跨期套利的上下限,进而提出了新的跨期套利的触发条件和终止条件.我们在原始均衡价差模型的基础上改进了三种跨期套利模型,实证利用较为高频的1min数据,并用动态交易的方式对交易策略的实际交易效果和模型的有效性进行检验,实证检验表明了我们的套利交易策略的收益水平较好.
【作者单位】： 浙江工业大学理学院;临沂大学信息学院;
【分类号】：F724.5;F224
【正文快照】： 目前,有很多研究是在原始均衡价差策略的基础上采用日收盘价数据进行日间跨期套利,王伟峰等[1]利用模拟股指日收盘价进行日间套利,李璁[2]、李传峰[3]和张莉娜[4]利用股指期货真实市场日收盘价数据进行日间套利实证.他们计算静态的无套利区间,再指导用来计算无套利区间的数据

【二级参考文献】

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本文编号：1324732