存款保险差额费率的定价研究——基于中国情景

发布时间：2017-12-23 18:00

  本文关键词：存款保险差额费率的定价研究——基于中国情景　出处：《投资研究》2014年09期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文基于经典的Ronn-Verma期权定价模型,探讨了我国存款保险差额费率定价研究的新思路。文章对美国将近一百家银行的存款保险费率进行了测算,通过回归分析建立存款保险费率与银行财务数据之间的回归模型,运用回归模型测算中国各家银行的费率,结合中国的实际国情对测算结果进行修正。研究发现:银行存款保险费率与财务数据中的总资产、核心资本充足率、不良贷款率和平均资本收益率相关,而我国的银行存款保险费率可以分为四个层级。
【作者单位】： 北京大学软件与微电子学院;中国工商银行北京市分行;
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 一、引言近几十年来,多个国家都发生过不同程度的金融危机,金融危机的频繁发生对全球经济的稳步发展提出了严峻的挑战,如何有效地防范风险,最大限度的减少危机发生的可能以及危害程度成为一个世界性的课题。银行作为金融体系的主力军,在整个金融体系中占有重要地位,由于银行本

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1324890