基于期权合约与风险规避型零售商的供应链协调

发布时间：2017-12-29 11:06

  本文关键词：基于期权合约与风险规避型零售商的供应链协调　出处：《系统工程》2013年09期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 供应链协调 期权合约 风险规避 CVaR

【摘要】：研究在一个风险中性供应商和一个风险规避型零售商组成的供应链环境中,用期权合约来协调供应链的问题。通过条件风险值(CVaR)的方法,得到了风险规避型零售商的最优期权采购量,然后进一步求出了供应商的最优期权生产量。结果表明,风险规避型零售商的采购量随着他的风险系数的增加而增加,但要小于传统风险中性零售商的采购量。而供应商的最优期权生产量受缺货惩罚成本的影响。缺货惩罚成本越大,供应商生产全部期权量的概率就会越大。最后,证明了期权合约在风险规避的环境中能够协调供应链的条件。
[Abstract]:......
【作者单位】： 中国人民公安大学公安管理学院;北京大学光华管理学院;
【分类号】：F224;F274
【正文快照】： 1引言由于较长时间的供货提前期以及客户需求的高度不确定性,供需的不匹配问题在许多行业中都引起了很高的关注。以能源行业为例,在埃森哲(Accenture)的研究报告中指出①,欧盟(European Union)的酒精和柴油的生产量与消费量非常的不一致。在2010年,虽然市场中还有大量的过剩产

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1350009