上证综合指数波动情况研究——基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型

发布时间：2018-01-07 11:34

  本文关键词：上证综合指数波动情况研究——基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型　出处：《福建工程学院学报》2014年04期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：文章运用基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型,对上证综指的变动进行研究,创新的给出概率转移矩阵、极限概率以及预测准确率的时变特征,并给出马尔科夫链预测模型的最优窗口长度和状态定义阀值。研究揭示,大盘波动幅度与大盘的极限概率有着密切的关系;股指期货推出后大盘平盘概率占据主导地位,平稳性显著提高,马尔科夫链预测模型的预测准确率也有了较大提高。
[Abstract]:This paper uses Markov chain prediction model based on rolling window to study the changes of Shanghai Composite Index, and gives the time-varying features of probability transfer matrix, limit probability and prediction accuracy. The optimal window length and state definition threshold of Markov chain prediction model are given. It is found that the fluctuation amplitude of the market is closely related to the limit probability of the market. After the introduction of stock index futures, the probability of flat market plays a dominant role, the smoothness of stock index futures is improved significantly, and the prediction accuracy of Markov chain forecasting model has been greatly improved.
【作者单位】： 中国人民银行福州中心支行;
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 股票大盘指数是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票市场行市变动的一种参考指示数据,反映了股市综合变化趋势和变化程度,是直观反映股票市场运行情况的重要指标。研究大盘指数有助于预测股票价格波动的总体方向。因此,投资者往往会利用股票市场大盘指数来判断股市变动

【参考文献】

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【共引文献】

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