异常波动源模型下巨灾标准期权及任选期权的定价

发布时间：2018-02-05 05:26

本文关键词： 巨灾标准期权任选期权风险中性定价波动源模型　出处：《湖南师范大学自然科学学报》2016年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任选期权定价公式.
[Abstract]:This paper analyzes the value composition of catastrophe option from a quantitative point of view, and considers the abnormal fluctuation of stock price under the stochastic interest rate. By using Martingle Pricing method, the pricing formulas of catastrophe standard option and optional option are derived.
【作者单位】：湖南财政经济学院基础课部;
【基金】：湖南省软科学基金资助项目(2011ZK3101) 湖南财政经济学院科研项目(K201101)
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： “巨灾”是一个随着社会发展而不断变化的新概念,对它至今尚缺乏统一的定性与定量认识.一般从死亡人数、损失金额、影响范围等特点对其加以界定.约定俗成的解释是:“巨灾”是指对人民生命财产造成特别巨大的破坏损失,对区域或国家经济社会产生严重影响的灾害事件,如:地震与海

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