保险精算法在广义欧式期权定价中的应用

发布时间：2018-03-20 09:07

  本文选题：保险精算法　切入点：期权定价模型　出处：《数学的实践与认识》2013年18期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：严格按照期权定义,以股票期末价值和敲定价格之差大于零作为期权行权条件利用保险精算方法讨论了债券的利率和股票的预期收益率具有时间相依的情形下的广义欧式期权定价问题,推广郑红等人的结果,导出广义Black-Scholes期权定价公式为实践中合理确定期权价格提供理论参考依据.
[Abstract]:Strictly defined by options, With the difference between the end value of the stock and the final price greater than zero as the option exercise condition, this paper discusses the generalized European option pricing problem under the condition that the interest rate of the bond and the expected yield of the stock are time-dependent by using the method of actuarial insurance. Based on the results of Zheng Hong et al, the generalized Black-Scholes option pricing formula is derived to provide a theoretical reference for the rational determination of option price in practice.
【作者单位】： 昌吉学院数学系;
【基金】：昌吉学院科研项目(2011SSQD02) 自治区人文社科重点研究基金(050313C01)
【分类号】：F840;F713.35;F224

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本文编号：1638410