波动率服从有限马尔可夫链的选择期权数值解

发布时间：2018-06-04 12:09

  本文选题：随机波动率 + Markov链　； 参考：《统计与决策》2013年03期

【摘要】：文章假定股票价格收益波动率服从有限马尔可夫链,得到一种基于有限差分法的选择期权的定价模型,从而给出具体算法,并对格式的适定性进行分析,将其应用于实例,通过对此算例做的一系列数值实验,验证了算法的有效性。
[Abstract]:This paper assumes that the volatility of stock price returns is based on finite Markov chain and obtains a pricing model of option selection based on finite difference method, and then gives a specific algorithm, and analyzes the suitability of the scheme, and applies it to an example. The validity of the algorithm is verified by a series of numerical experiments.
【作者单位】： 安徽财经大学统计与应用数学学院;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(11CTJ006;11CJY071) 教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC790006;10YJC630143)
【分类号】：F830.91;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1977306