二叉树模型的参数估计

发布时间：2018-07-13 07:51

【摘要】：二叉树模型是期权定价中被广泛使用的模型之一,其参数估计对于期权定价具有重要影响.本文给出了一种二叉树模型参数估计方法,该方法克服了二叉树模型经典参数估计方法的缺陷,特别地,消除了主观概率设定对参数估计的影响.
[Abstract]:Binary tree model is one of widely used models in option pricing , and its parameter estimation has important influence on option pricing . This paper presents a method for parameter estimation of binary tree model , which overcomes the defects of classical parameter estimation method of binary tree model . Especially , the influence of subjective probability setting on parameter estimation is eliminated .
【作者单位】： 华东师范大学金融与统计学院;
【基金】：高等学校学科创新引智计划(B14019)资助
【分类号】：O212.1

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本文编号：2118691