A公司股指期货投资风险管理研究

发布时间：2017-03-17 21:02

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【摘要】：股指期货是一种把股票价格指数作为标的物的期货合约；我国现行交易的股指期货品种为沪深300股指期货,自2010年4月16日上市以来,股指期货的交易量在稳步增长,给公司投资股指期货提供了很好的条件。股指期货可以作为股票投资的高效风险对冲工具,也可以对其进行套利投资,因为它实行保证金交易,存在较大的投资风险。如何在投资股指期货中控制好风险,获取稳定的投资收益,对金融投资行业的发展具有非常重要的意义。 本文结合前人的总结,通过对我国股指期货产品的研究,以A公司投资股指期货的实例,列举出作为机构投资者投资沪深300股指期货所要面对的主要风险；并详细介绍了A公司投资股指期货过程中如何实施有效的风险控制措施,从而取得超值稳定的投资收益。 本文共分四章。第一章为绪论,详细介绍了本文选题的背景和研究意义,然后介绍了股指期货的概念,股指期货的特点,国内外风险控制的理论研究以及股指期货风险控制的研究。第二章介绍了A公司在证券和期货市场投资基本情况,包括股指期货投资收益和风险管理现状。第三章介绍了A公司股指期货投资存在的风险管理问题及原因。第四章是本文研究的重点,详细描述了A公司股指期货投资风险控制和防范措施。
【关键词】：风险控制 股指期货 程序化交易
【学位授予单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F724.5
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 绪论8-15
• 1.1 选题背景及意义8-10
• 1.1.1 选题的背景8
• 1.1.2 选题的意义8-10
• 1.2 股指期货基本概念及其特点10-11
• 1.2.1 股指期货基本概念10-11
• 1.2.2 股指期货的功能特点11
• 1.3 股指期货投资风险管理的相关研究11-13
• 1.3.1 国外相关研究11-12
• 1.3.2 国内相关研究12-13
• 1.4 课题主要研究的内容13-15
• 1.4.1 研究的重点和难点13-14
• 1.4.2 拟解决的问题14
• 1.4.3 论文的结构14-15
• 2 A公司在证券和期货市场投资基本情况15-27
• 2.1 A公司总体情况15-16
• 2.1.1 公司产生与发展15
• 2.1.2 公司组织结构15-16
• 2.1.3 公司的投资手段和投资理念16
• 2.2 A公司证券和期货市场投资状况16-22
• 2.2.1 投资总量分析16-17
• 2.2.2 投资结构分析17-18
• 2.2.3 投资的收益与风险分析18-22
• 2.3 A公司投资风险管理现状22-27
• 2.3.1 风险管理组织机构22-24
• 2.3.2 风险管理制度24
• 2.3.3 投资操作策略24-25
• 2.3.4 投资资金的管理25
• 2.3.5 风险控制措施25-27
• 3 A公司股指期货投资风险管理问题及原因27-34
• 3.1 A公司股指期货投资风险管理问题27-32
• 3.1.1 法律风险管理的问题27
• 3.1.2 操作风险管理的问题27-28
• 3.1.3 交割风险管理的问题28-29
• 3.1.4 流动性风险管理的问题29
• 3.1.5 基差风险管理的问题29-30
• 3.1.6 现金流风险管理的问题30
• 3.1.7 市场风险管理的问题30-32
• 3.2 A公司股指期货投资风险管理问题的原因32-33
• 3.2.1 A公司自身的原因32
• 3.2.2 A公司外部的原因32-33
• 3.3 A公司股指期货投资的最大风险种类判别33-34
• 4 A公司股指期货投资风险控制和防范措施34-44
• 4.1 法律风险防范34-35
• 4.2 操作风险防范35
• 4.3 交割风险防范35
• 4.4 流动性风险控制35-36
• 4.5 基差风险控制36-37
• 4.6 现金流风险控制37-38
• 4.7 市场风险控制38-44
• 结论44-45
• 参考文献45-47
• 致谢47-48

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 姚远;史本山;;股指期货风险管理研究[J];当代经理人;2006年04期

2 曾海晖;;中国股指期货的特有风险及控制[J];南方金融;2007年06期

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4 朱琦;;股指期货的风险及风险控制[J];商业经济;2010年16期

5 蒋虹;曲丹丹;;基于VaR的沪深300股指期货风险管理实证研究[J];经济问题;2008年12期

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8 窦鹏娟;;股指期货的法律风险及其防范的投资者路径[J];福建金融管理干部学院学报;2013年01期

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本文编号：253416