后金融危机时期期货的传染性研究

发布时间：2021-02-18 07:07

　　在后金融危机时期,考察和反思金融危机的传染性仍是一个重要议题,本文利用VAR模型,对道琼斯30期货、英国100期货、德国30期货、法国40期货、恒指期货的每日收益率数据进行实证研究分析其传染性,结论如下:格兰杰因果检验表明,道琼斯30期货是英国100期货、德国30期货、法国40期货、恒指期货收益率波动的格兰杰原因,脉冲响应函数和方差分解中得出期货指数在较为显著的受其自身市场变化影响之外,其受道琼斯30期货的影响相比大于其他的影响。 

【文章来源】：广西质量监督导报. 2019,(02)

【文章页数】：1 页

【文章目录】：
一、引言与文献综述
二、历史数据分析
三、变量选取及研究方法
    （一） 变量选取
    （二） 研究方法
四、实证分析
五、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究[J]. 赵华,王杰.  统计研究. 2018(07)
[2]后金融危机时期我国货币财政政策的有效性分析——基于面板VAR模型的实证研究[J]. 李楠楠.  辽宁经济. 2017(01)
[3]基于VAR模型的金融危机传染效应检验方法与实证分析[J]. 张志波,齐中英.  管理工程学报. 2005(03)



本文编号：3039217