基于市场资金流向分析的商品期货量化交易思考

发布时间：2021-03-27 07:26

　　在期货市场中,由于做空机制的存在,用股票资金流向不能真是反映期货市场资金变化规律,投资者不能采用量化的标准来衡量交易情况,基于市场资金流向分析的资金流向模型显得非常重要。这种分析模型充分考虑期货市场中的做空机制,引入持仓量因素以刻画做空所引起的资金流向,同时基于建立的资金流向模型,修正传统的三轨量化交易策略以指导投资。 

【文章来源】：现代商业. 2019,(14)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、数据处理
    （一） 数据提取
    （二） 数据预处理
二、资金流向对未来商品期货价格的影响
三、量化投资模型在期货交易中的应用
    （一） 海龟模型
    （二） 均线模型
四、结果分析



本文编号：3103155