铜期权波动率探讨与分析

发布时间：2021-04-05 22:08

　　在没有期权以前,波动率是无法交易的。期权的出现带来了新形态的交易模式,一个商品标的可以化身成几十个期权合约,这些期权合约的价格透过金融工程模型的计算转化成隐含波动率,从而通过期权的交易达成波动率的交易。铜期权的上市除了可以观察铜波动率的大小变化情况,更能透过铜期货价格的收益分布与不同季节的波动率大小、波动率锥的量化分析,找到铜期权偏态交易与波动率交易的机会。 

【文章来源】：中国证券期货. 2019,(02)

【文章页数】：5 页

【部分图文】：

沪铜与上证综指历史波动率比较—14—

【参考文献】：
期刊论文
[1]商品期货期权上市后运行基本特征研究——商品期权上市后的实证分析[J]. 项歌德,汪洋,林新杰,周一敏,唐广华.  中国证券期货. 2019(01)



本文编号：3120190