基于时变T-Copula模型的期货合约相依关系研究

发布时间：2021-04-05 14:15

　　运用时变T-Copula模型描述多种期货合约价格变化的联合分布,并估测上海期货交易所交易的12种商品期货主力合约20分钟的价格变动的联合分布,发现时变T-Copula模型可以很好地同时描述多个合约价格变化的相依关系,尤其是显著的尾部相依性。 

【文章来源】：经济与管理. 2019,33(06)CSSCI

【文章页数】：8 页

【部分图文】：

对期货合约的估测尾部相依系数差

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于时变Copula的沪深300股指期现货高频价格相依结构测度[J]. 谢赤,龙瑞,曾志坚.  系统工程. 2016(08)
[2]原油期货与PTA期货的风险溢出效应——基于Copula-CoVaR模型的研究[J]. 梁仁方,靳明,沈丹薇.  财经问题研究. 2016(07)



本文编号：3119784