浅谈中证500股指期货推出对我国股市的影响

发布时间：2021-04-13 10:25

　　本文用中证500指数日收盘价和中证500期货合约主力连续的日结算价,建立VECM研究中证500股指期货和现货的价格发现能力的相对强弱,使用GARCH族模型研究中证500股指期货推出后对现货市场的波动性;并针对相关结论提出有关我国期货市场制度上的完善建议。 

【文章来源】：全国流通经济. 2020,(21)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
三、理论模型
四、实证研究
    1.研究假设
    2.样本选取和数据预处理
    3.模型的设计和检验
        （1）中证500期现市场价格关系的实证
        （2）中证500股指期货推出后现货市场价格波动性实证
        （3）杠杆效应的进一步检验
五、结论与建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]股指期货上市对现货市场的影响——来自中国的实证研究[J]. 梁朝晖.  大连理工大学学报(社会科学版). 2012(01)
[2]股指期货与股票现货相关性研究—基于ARMA-GARCH模型[J]. 郑加保.  财会月刊. 2011(33)
[3]股指期货的引入对现货市场波动的影响分析[J]. 史美景,王君怡.  金融发展研究. 2011(05)



本文编号：3135126