基于C-SVM的期货订单簿量化择时交易策略研究

发布时间：2021-08-13 16:06

　　文章利用机器学习支持向量机算法中的C-SVM模型来对期货进行择时,构建基于C-SVM的期货订单簿择时交易策略模型,以上海黄金期货主力合约订单簿数据,引入交易止损机制进行回测评价,通过与实际真实交易信号对比,可以发现基于该模型预测的择时交易信号准确率较高,从而验证基于C-SVM的期货订单簿量化择时交易策略是有效的,可以辅助决策期货交易,选择合适时机进行期货合约买卖盈利。 

【文章来源】：无线互联科技. 2019,16(07)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
1 SVM与订单簿
2 模型构造过程
    2.1 数据初始化
    2.2 参数寻优
    2.3 建立C-SVM基础模型
    2.4 模型动态优化
    2.5 C-SVM模型预测择时交易信号
3 模型回测与评价
4 结语



本文编号：3340733