云南有色上市公司期货套期保值交易风险管理研究

发布时间：2017-05-06 17:00

  本文关键词：云南有色上市公司期货套期保值交易风险管理研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：在当前经济贸易全球化、通货膨胀加剧、流通性泛滥、资源紧缺以及美元贬值导致货币快速流向大宗商品,大宗商品期货也越来越具有金融属性,而大宗商品价格波动剧烈使企业面临较大的经营风险。因此,企业选择期货市场管理原材料、产成品等的价格波动风险成为必然。以有色金属期货市场为代表的大宗商品期货市场发展迅速,越来越多的有色金属企业纷纷参与到期货市场当中来,加大了套期保值力度,以规避价格波动风险。 但是,从近年来发生的大型国有企业套期保值风险事件,比如“株冶”、“国储铜”等看来,企业期货套期保值交易风险管理不健全,对期货缺乏足够认识等导致企业套期保值交易风险事件时有发生。该论文结合作者自身工作实践,以云南有色上市公司套期保值交易风险管理情况为切入点,对目前相关研究理论进行分析研究,系统分析云南四家有色上市公司近年的期货套期保值交易现状,对套期保值交易的风险点进行识别和评价,并从监管的角度出发,将有色上市公司套期保值交易的各类风险分为“事前”“事中”及“事后”风险,分析提出套期保值交易风险管理综合评判指标。 根据风险识别及评价的结果,本文研究得出了在风险可控、可测、可承受的前提下有效规避套期保值交易的措施建议,为行业监管部门、企业决策层及期货套期保值交易一线交易人员提供指导和参考。
【关键词】：云南 上市公司 套期保值 风险管理
【学位授予单位】：云南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F426.32;F724.5
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-6
• 1 概述6-11
• 1.1 研究背景及问题的提出6
• 1.2 研究目的和意义6-7
• 1.3 内容及结构框架7-9
• 1.4 研究方法9-11
• 2 相关理论及研究综述11-24
• 2.1 国内外相关研究综述11-14
• 2.2 期货理论14-18
• 2.3 期货交易理论18-21
• 2.4 期货交易风险定义与识别综述21-24
• 3 云南有色上市公司套期保值交易的风险管理现状分析24-39
• 3.1 云南有色行业及四家有色上市公司概况24-26
• 3.2 云南有色上市公司套期保值交易现状分析26-33
• 3.3 云南有色上市公司套期保值交易风险管理的现状分析33-37
• 3.4 云南有色上市公司套期保值交易风险管理存在的问题37-39
• 4 云南有色上市公司套期保值交易的风险识别及评价研究39-47
• 4.1 云南有色上市公司套期保值交易的风险识别39-44
• 4.2 套期保值交易风险管理评价体系的建立44-46
• 4.3 调查及评价结果46-47
• 5 云南有色上市公司套期保值交易风险管理的对策建议47-51
• 5.1 风险控制措施47-48
• 5.2 对策建议48-51
• 6 主要结论及论文的不足51-52
• 6.1 主要结论51
• 6.2 论文的不足51-52
• 参考文献52-54
• 致谢54

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

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中国硕士学位论文全文数据库 前1条

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本文编号：348756