基于不确定理论的障碍期权定价问题的研究

发布时间：2017-05-08 15:20

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【摘要】：期权价格受很多因素影响，实际的定价问题往往是在随机性和模糊性共同作用的不确定环境中产生的，随着人们对不确定理论认识的加深，更意识到用不确定理论研究金融衍生产品定价问题的迫切性与必要性。本文主要研究的是障碍期权在不确定环境下的定价问题，共分为五章： 第一章，前言部分，包括引言和本文要解决的问题。 第二章，从两个方面研究了到期日障碍期权在不确定金融市场下的定价问题。一方面是不依赖路径的情形，到期日障碍期权的价值只与到期日T上的障碍有关；另一方面是依赖路径的情形，将时间区间[0,T]分为n个时间段，并且障碍可以发生在每一个时间段里面。 第三章，研究的是基于不确定理论的障碍期权的定价问题，推导出了障碍期权在不确定金融市场下的八种定价公式并给予证明。 第四章，，研究的是基于不确定理论的双障碍期权的定价问题。本文研究的是股票价格不在两个障碍之间情形下的双障碍期权的定价问题，推导出了向上敲出看涨双障碍期权和向上敲出看跌双障碍期权的定价公式。 第五章，结论与展望部分。
【关键词】：障碍期权 不确定过程 几何规范过程 定价公式
【学位授予单位】：上海师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F224;F830.9
【目录】：

• 中文摘要6-7
• Abstract7-10
• 第一章 前言10-12
• 1.1 引言10
• 1.2 预备知识10-11
• 1.3 本文要解决的问题11-12
• 第二章 基于不确定理论的到期日障碍期权定价12-17
• 2.1 不依赖路径的到期日障碍期权的定价12-14
• 2.1.1 模型建立12
• 2.1.2 模型求解12-14
• 2.2 依赖路径的到期日障碍期权的定价14-17
• 2.2.1 模型建立14
• 2.2.2 模型求解14-16
• 2.2.3 数值分析举例16
• 2.2.4 结论16-17
• 第三章 基于不确定理论的障碍期权定价17-25
• 3.1 向下敲出看涨障碍期权定价17-19
• 3.1.1 模型建立17
• 3.1.2 模型求解17-19
• 3.2 向下敲出看跌障碍期权定价19-20
• 3.2.1 模型建立19-20
• 3.2.2 模型求解20
• 3.3 向上敲出看涨障碍期权定价20-21
• 3.3.1 模型建立20
• 3.3.2 模型求解20-21
• 3.4 向上敲出看跌障碍期权定价21
• 3.4.1 模型建立21
• 3.4.2 模型求解21
• 3.5 向下敲入看涨障碍期权定价21-22
• 3.5.1 模型建立21
• 3.5.2 模型求解21-22
• 3.6 向下敲入看跌障碍期权定价22-23
• 3.6.1 模型建立22
• 3.6.2 模型求解22-23
• 3.7 向上敲入看涨障碍期权定价23
• 3.7.1 模型建立23
• 3.7.2 模型求解23
• 3.8 向上敲入看跌障碍期权定价23-24
• 3.8.1 模型建立23
• 3.8.2 模型求解23-24
• 3.8.3 数值分析举例24
• 3.9 结论24-25
• 第四章 基于不确定理论的双障碍期权定价25-35
• 4.1 上升敲出看涨双障碍期权定价25-29
• 4.1.1 模型建立25
• 4.1.2 模型求解25-29
• 4.2 上升敲出看跌双障碍期权定价29-34
• 4.2.1 模型建立29
• 4.2.2 模型求解29-34
• 4.3 结论34-35
• 第五章 结论与展望35-36
• 参考文献36-39
• 在学期间完成论文情况39

【共引文献】

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本文编号：351393