分数布朗运动下带红利的欧式期权定价

发布时间：2017-05-11 23:00

  本文关键词：分数布朗运动下带红利的欧式期权定价，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：基于股票价格遵循有分数布朗运动驱动的分数阶随机微分方程.运用Black-Scholes方程理论建立带红利的欧式看涨期权定价模型,根据分数阶随机微分方程理论将方程的求解问题转化为偏微分方程的求解问题,给出期权定价的解析解.
【作者单位】： 青海大学成人教育学院;
【关键词】： 欧式期权定价 分数阶随机微分方程 分数阶高斯白噪音 分数B-S方程 分数布朗运动
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 期权定价是期权研究的核心问题之一,也是金融领域数学应用最复杂的问题之一.期权价格反映出期权的买卖双方对某一资产做出的价值判断,但期权的公平价格很难从市场中直接反映,从1973年Fisher Black和Myron Scholes提出经典的Black-Scholes模型[1],这一理论假设股票价格的波动

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 吴恒煜;;不完全市场下有违约风险的欧式期权定价[J];经济数学;2006年02期

2 吴恒煜;吕江林;肖峻;;不完全市场下有违约风险的欧式期权定价[J];系统工程学报;2008年04期

3 刘俊材;林若;;基于MATLAB的欧式期权定价与隐含波动率应用[J];商场现代化;2010年26期

4 林汉燕;;分数次布朗运动模型下欧式期权定价的偏微分方程推导法[J];桂林航天工业高等专科学校学报;2010年01期

5 陈佳;吴润衡;;金融数学中的欧式期权定价方法[J];北方工业大学学报;2007年01期

6 王文凡;申杰;;基于并行蒙特卡罗方法的欧式期权定价[J];华北水利水电学院学报;2010年02期

7 陈怡;;关于欧式看涨期权的模糊二叉树模型[J];哈尔滨商业大学学报(社会科学版);2007年06期

8 吴永红,蹇明,叶小青;有交易费和随机分红时的欧式期权定价[J];华中科技大学学报(自然科学版);2005年06期

9 吴金美;金治明;刘旭;;支付连续红利的欧式和美式期权定价问题的研究[J];经济数学;2007年02期

10 孙成同;张兴永;高炜;胡素敏;;考虑交易费的欧式看涨期权定价的数值解[J];现代经济(现代物业下半月刊);2009年06期

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 谷伟;倒向问题的随机数值算法研究[D];华中科技大学;2008年

2 陈旭;基于几何Lévy过程的期权定价[D];华中科技大学;2007年

3 黄光辉;有限状态多期模型下的期权定价和市场风险研究[D];华中科技大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 翁伟皓;基于傅里叶变换法的欧式期权定价[D];上海交通大学;2011年

2 周晓威;分数布朗运动场合下欧式期权定价研究[D];华南理工大学;2010年

3 唐小娅;期权定价数学模型的研究[D];西安电子科技大学;2005年

4 杨玉琴;基于Esscher变换的Stoodley模型下变利率的欧式期权定价[D];新疆大学;2011年

5 刘芳;广义Black-Scholes期权定价模型[D];湘潭大学;2002年

6 张瑜;分数布朗运动下带红利的欧式期权定价[D];兰州大学;2012年

7 朱福敏;列维过程下欧式期权定价模型实证研究[D];江西财经大学;2010年

8 方正;随机漂移的欧式期权定价与可追加的期权定价模型[D];大连理工大学;2007年

9 欧诗德;欧式期权价值评估的非参数估计[D];吉林大学;2006年

10 王文凡;并行Monte Carlo方法研究及其在期权定价中的应用[D];郑州大学;2007年

  本文关键词：分数布朗运动下带红利的欧式期权定价，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：358214