股指期货市场风险监管研究

发布时间：2017-05-15 09:01

  本文关键词：股指期货市场风险监管研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】： 股指期货的推出,被称为“股票交易中的一场革命”,股指期货交易也被誉为二十世纪八十年代“最激动人心的金融创新”。经过二十多年的发展,许多国家陆续推出了股指期货,股指期货已经成为国际期货市场最成功的期货品种之一。但是由于多方面的原因,股指期货也蕴含着巨大的风险。一旦对股指期货运用或管理不当,就可能给投资者带来巨大损失,甚至扰乱国家的金融秩序。 在中国股指期货呼之欲出的今天,构建和完善适合我国国情的科学而严密的股指期货监管制度,对于控制与防范市场风险、进一步发展金融衍生品市场,有着重要的意义。 本文首先介绍了股指期货风险的相关概念和相关理论;然后通过比较研究美国、英国、日本等国股指期货的监管模式和制度,总结出股指期货监管的经验教训,并得出对我国的启示;最后分析了我国股指期货风险与监管状况,并给出了相关政策建议。结论指出:股指期货的推出是我国证券市场发展的需求,虽然股指期货市场的潜在风险比股票现货市场要大,但只要管理层能够采取合适的科学的监管方式和办法,就能够最大程度地控制风险,从而发挥股指期货应有的作用。在推出股指期货的过程中,应该吸取国外股指期货监管的经验和教训,结合我国市场的情况,完善我国股指期货监管的模式和制度。文章给出了相关的政策建议:建立健全三级风险监管模式、建立健全实时风险预警系统、实现股指期货市场与股票现货市场的联动监管、建立健全市场突发情况应对系统。
【关键词】：股票指数期货 市场风险 监管 期货市场
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2008
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-7
• 前言7-13
• 一、选题背景意义7-8
• 二、国内外研究概况8-12
• 三、研究方法与内容12
• 四、创新之处及不足12-13
• 第1章 股指期货的相关概念与理论基础13-22
• 1.1 股指期货功能的相关概念13-15
• 1.2 股指期货市场风险的相关概念15-17
• 1.2.1 金融衍生产品的共有风险15-16
• 1.2.2 股指期货的特有风险16-17
• 1.3 股指期货风险及监管的相关理论17-22
• 1.3.1 股指期货风险成因的理论解释17-18
• 1.3.2 股指期货风险的行为金融学理论解释18-20
• 1.3.3 股指期货市场监管的理论基础20-22
• 第2章 股指期货风险监管的国际比较研究22-37
• 2.1 股指期货监管的目标和原则22-23
• 2.1.1 股指期货监管的目标22
• 2.1.2 股指期货监管的原则22-23
• 2.2 期货市场的法制环境比较研究23-25
• 2.2.1 美国期货市场法制环境演变23-24
• 2.2.2 英国期货市场法制环境演变24
• 2.2.3 战后日本期货市场法制环境演变24-25
• 2.3 期货市场的监管模式比较研究25-29
• 2.3.1 各国股指期货监管模式比较研究25-26
• 2.3.2 各级监管主体职责分工比较研究26-29
• 2.4 股指期货监管制度比较研究29-35
• 2.4.1 实现安全目标的监管制度比较30-32
• 2.4.2 实现高效目标的监管制度比较32-34
• 2.4.3 实现公平目标的监管制度比较34-35
• 2.5 国际股指期货市场监管对我国的启示35-37
• 第3章 我国股指期货风险与市场监管分析37-48
• 3.1 我国开设股指期货市场的环境条件与风险障碍分析37-39
• 3.1.1 我国开设股指期货市场的环境条件分析37-38
• 3.1.2 目前开设股指期货的风险与障碍38-39
• 3.2 我国股指期货市场监管分析39-43
• 3.2.1 我国股指期货市场监管模式39-40
• 3.2.2 我国股指期货的监管制度40-43
• 3.3 我国海南省股指期货交易案例研究43-44
• 3.3.1 海南省股指期货交易的历史43-44
• 3.3.2 海南省股指期货案例的启示44
• 3.4 我国股指期货标的指数的选取标准与实证分析44-48
• 3.4.1 我国股指期货标的指数的选取标准44-45
• 3.4.2 沪深300指数实证分析45-48
• 第4章 完善我国股指期货交易监管制度的政策建议48-51
• 4.1 进一步完善三级风险监管模式48
• 4.2 建立健全实时风险预警系统48-50
• 4.2.1 风险实时预警系统的理论基础48-49
• 4.2.2 实时风险预警系统的功能和结构49-50
• 4.3 实现股指期货市场与股票现货市场的联动监管50
• 4.4 建立健全市场突发情况应对系统50-51
• 参考文献51-53
• 1 英文部分51
• 2 中文部分51-53
• 致谢53

【引证文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 张寅;;中国股指期货的风险成因及防范机制——以宏观层面的监控为视角[J];江苏工业学院学报(社会科学版);2010年02期

2 许祥军;;现阶段我国股指期货面临的新问题及风险防范[J];时代金融;2011年17期

中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 陈浩;股指期货的法律监管问题研究[D];烟台大学;2010年

2 李远浓;我国股指期货交易风险的法律监管论析[D];华侨大学;2011年

3 周菁;我国股指期货市场管理法治研究[D];复旦大学;2012年

4 黄佳琳;中国股指期货风险监控研究[D];暨南大学;2012年

  本文关键词：股指期货市场风险监管研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：367306