基于变系数回归模型的黄金价格预测研究

发布时间：2017-05-17 06:12

  本文关键词：基于变系数回归模型的黄金价格预测研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：长期以来,黄金作为价值尺度、流通手段、储藏手段、支付手段和世界货币等职能而备受关注,如何预测黄金价格成为理论和实证研究的重要课题。对于黄金价格预测的研究,目前较多的使用多元线性回归模型,由于多元线性回归模型假设变量对黄金价格的影响在整个时间上不变,这显然不符合实际的情况。针对该问题,本文选用变系数回归模型对黄金价格进行预测,能够动态的反应各个变量对黄金价格的影响力,极大的提高了预测精度。 影响黄金价格的因素众多而且纷杂,本文主要从美元指数、大宗商品价格、欧美股票市场、亚太股票市场和世界经济形势等方面对黄金价格的影响因素进行了相关性分析,并找出了其主要影响因素。最终选取美元指数、石油价格、白银价格、道琼斯指数、OECD领先指数和CRB指数为黄金价格的主要影响因素,把它们作为变系数模型的变量。 另外,本文采用加权最小二乘法对参数进行估计,更正了传统的最小二乘法假设样本数据对预测点的权重都相等这一缺陷,使得离预测点越近的样本的权重值越大。在权重函数的选择上,本文利用交叉互证法,以1990年1月至2009年12月的黄金价格数据为样本,选取不同的光滑参数,求出其对应的残差平方和值,计算最小残差平方和对应的光滑参数值,实现整个样本空间的最优。然后利用变系数回归模型和多元线性回归模型分别模拟预测了2000年1月至2009年12月的黄金价格,通过分析发现,变系数回归模型的残差平方和小于多元线性回归模型,并且后者的误差率常常明显高于前者。因此本文利用变系数回归模型预测了2010年1月至12月的黄金月价格,所得结论具有较重要的理论和实际应用价值。
【关键词】：黄金价格预测 影响因素 变系数回归模型 加权最小二乘法 交叉互证法
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224;F831.54;F713.35
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 绪论8-19
• 1.1 研究背景与意义8-9
• 1.2 国内外研究现状9-16
• 1.2.1 国外研究现状9-12
• 1.2.2 国内研究现状12-16
• 1.3 研究内容与创新点16-19
• 1.3.1 研究内容16-18
• 1.3.2 本文创新点18-19
• 第二章 黄金市场简介与理论概述19-27
• 2.1 世界主要黄金市场19-23
• 2.1.1 美国黄金市场19-20
• 2.1.2 伦敦黄金市场20
• 2.1.3 苏黎世黄金市场20-21
• 2.1.4 香港黄金市场21-22
• 2.1.5 上海黄金交易所22-23
• 2.2 变系数回归模型23-25
• 2.2.1 变系数回归模型简介23
• 2.2.2 加权最小二乘估计23-25
• 2.2.3 权重的确定25
• 2.3 本章小结25-27
• 第三章 黄金价格影响因素分析27-44
• 3.1 黄金价格与美元指数27-29
• 3.2 黄金与大宗商品价格29-31
• 3.2.1 黄金与石油价格29-31
• 3.2.2 黄金与白银、铜价格31
• 3.3 黄金价格与欧美股票指数31-35
• 3.3.1 黄金价格与道琼斯指数32-33
• 3.3.2 黄金价格与标准普尔指数33-34
• 3.3.3 黄金价格与富时100指数34-35
• 3.4 黄金价格与亚太股票指数35-37
• 3.4.1 黄金价格与日经指数35-36
• 3.4.2 黄金价格与恒生指数36
• 3.4.3 黄金价格与上证综指36-37
• 3.5 黄金价格与世界经济形势37-40
• 3.5.1 黄金价格与领先指数37-39
• 3.5.2 黄金价格与CRB指数39-40
• 3.6 黄金价格的趋势分析40-42
• 3.7 本章小结42-44
• 第四章 黄金价格预测模型44-55
• 4.1 模型的构建44-45
• 4.1.1 变量选择44-45
• 4.1.2 变系数回归模型45
• 4.2 黄金价格预测步骤45-47
• 4.3 光滑参数估计47-48
• 4.4 模型的模拟预测48-53
• 4.4.1 变系数回归模型模拟预测48-49
• 4.4.2 多元线性回归模型模拟预测49-52
• 4.4.3 两种方法的比较分析52-53
• 4.5 黄金价格预测53-54
• 4.6 本章小结54-55
• 第五章 结论与展望55-57
• 5.1 全文总结55-56
• 5.2 研究展望56-57
• 参考文献57-61
• 发表论文和参加科研情况说明61-62
• 附录62-68
• 致谢68

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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  本文关键词：基于变系数回归模型的黄金价格预测研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：372685