国债期货交割率计算方法探究

发布时间：2025-02-09 14:48

　　 本文回顾了四种国债期货交割率计算方式,之后分别基于成交量和持仓量计算了美国期货市场和中国期货市场的交割率。经过对比分析,发现交割量和持仓量具有较强的相关性;从计算结果来看,我国期货市场采用交割量与持仓量计算的交割率与美国国债期货市场的数据较为接近。因此本文认为,采用这种方法计算的交割率能够较好地监测交割风险。

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【文章目录】：
交割率的参考意义
理论上交割率的四种计算方法
美国国债期货交割率的不同计算方法和结果
中国国债期货交割率的不同计算方法和结果
    (一) 基于成交量的交割率计算方法
    (二) 基于持仓量的交割率计算方法
总结及分析



本文编号：4032402