与鞅相关的广义Ornstein-Uhlenbeck过程及其在金融中的应用

发布时间：2017-07-17 13:05

  本文关键词：与鞅相关的广义Ornstein-Uhlenbeck过程及其在金融中的应用

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【摘要】：本文研究一个由谱负广义Ornstein-Uhlenbeck过程的恒定水平首达时的二维联合分布及其在这个首达时的原始停止。基于有关Levy过程和GOU过程的一些结果,通过使用鞅和马尔可夫链方法,给出了依据新特殊函数分布的拉普拉斯变换的显式表达式。详细研究了稳定情况下的广义Ornstein-Uhlenbeck过程,给出了计算广义Vasicek模型中的欧式最大值看涨期权价格的拉普拉斯变换公式,推广了已有结果。
【作者单位】： 宁夏大学数学计算机学院;
【关键词】： 鞅 广义Ornstein-Uhlenbeck过程 Laplace变换 首达时 期限结构 路径依赖期权
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11361044)
【分类号】：O211.6
【正文快照】： 0引言设Z:=(Zt,t≥0)是一个完备概率空间(Ω,F,(Ft)t≥0,P)上其σ域流(F)t≥0满足通常的条件从0开始的谱负Levy过程。对于任何λ0定义一个广义Ornstein-Uhlenbeck(简称GOU)过程X:=(Xt,t≥0),X∈R,具有向后驱动的Levy过程(简称BDLP),Z为下列随机微分方程的唯一解:dXt=-λXtdt+

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本文编号：553697