中证500股指期货对现货市场暴跌的影响

发布时间：2017-07-27 03:09

  本文关键词：中证500股指期货对现货市场暴跌的影响

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【摘要】：2015年中国的股市经历了千股跌停,对此监管部门通过上调股指期货合约交易保证金等措施抑制投机行为。选取2015年6月15日至7月8日的4075对1分钟高频数据,采用VAR模型,通过Granger因果检验、脉冲响应分析和方差分解,对中证500股指期现货价格波动率进行实证检验,发现期货价格波动率领先现货1到4分钟,期货波动率对现货市场波动率的贡献度是5.2613%,股指期货不是大盘暴跌的"砸盘利器"。
【作者单位】： 华东师范大学经济学院;
【关键词】： 股票市场 中证股指期货 VAR模型 脉冲响应 方差分解
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】：

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本文编号：579533