采用熵指标分析农产品期货风险——以上海、郑州、大连期货交易所实证数据为例

发布时间：2017-08-08 16:34

  本文关键词：采用熵指标分析农产品期货风险——以上海、郑州、大连期货交易所实证数据为例

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【摘要】：本文借鉴信息学中熵方法对以农产品为主的期货市场宏观风险情况进行分析,实证表明熵指标计算简便、能够有效展示期货市场宏观风险的变动情况。结果显示具有近似类别商品的期货市场之间会产生一定的类涓流效应,通过配置交易商品的类别和比例可以有效调整期货市场总体风险。另外,实证结果也表明通过将期货分别在不同交易所交易的方式可以大幅压缩市场风险,目前中国期货市场总体格局比较合理。
【作者单位】： 首都经济贸易大学经济学院;国网物资有限公司;
【关键词】： 农产品期货 熵 风险
【基金】：北京市教委2013年度“北京经济结构调整与外贸发展研究”创新团队项目(IDHT20130522)的阶段性成果 北京市教委项目资助(SQSM201310009001)
【分类号】：F323.7;F724.5;F224
【正文快照】： 一、引言相对工业制造品而言,一般的农产品具有收入弹性低、价格弹性低的特点①,而且生产周期普遍较长,为了降低农业商品生产中周期性的价格风险、尽可能减少“谷贱伤农”情况的出现,将农产品期货化就成了降低农业商品周期性价格风险、提前价格发现的一个金融手段。作为中国市

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 王燕,杨文瀚;金融风险度量方法的研究进展[J];科技进步与对策;2005年08期

2 曹宏铎,李e，

本文编号：640942