汽车保险损失率期权定价模型及实证研究

发布时间：2017-08-10 01:30

  本文关键词：汽车保险损失率期权定价模型及实证研究

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【摘要】：随着汽车保险行业的迅速发展,如何通过证券衍生产品来转嫁汽车保险越发引起人们的重视。本文在Taehan Bae等人的研究基础上给出了当索赔额分布服从指数分布、Γ-分布、混合指数分布、对数正态分布时的汽车保险损失率期权的定价公式,并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,利用Γ-分布下的汽车保险损失率期权定价公式对其进行实证研究,得到汽车保险损失率期权价格的近似值,具有很好的理论意义和现实意义。
【作者单位】： 吉林大学经济学院;吉林大学数学学院;
【关键词】： Esscher变换 汽车保险损失率 期权
【基金】：吉林大学985工程项目资助 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790153)资助 教育部青年基金项目(09YJC790116)资助 2011年度国家社科基金青年项目(11CJY105)资助
【分类号】：F224;F842.6
【正文快照】： 0引言近年来，随着科技的进步和社会的发展，汽车这种昔日的奢侈品如今已悄然走进普通的家庭。对于保险公司来说，在大量获取汽车保单时，也面临了诸多问题，如公司的偿付能力、保单的监管等等，因此再保险被视为保险公司转移风险的重要手段之一，诸如李洪静、宋立新(2007)11

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：648279