我国大陆地震巨灾价差期权定价研究

发布时间：2017-08-10 04:23

  本文关键词：我国大陆地震巨灾价差期权定价研究

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【摘要】：本文借鉴国内外相关研究结论,运用泊松分布对中国大陆地震发生频率进行拟合,并对其进行χ~2检验,进一步构建模型对中国大陆地震巨灾价差期权进行蒙特卡罗模拟定价,对中国大陆地震价差期权价格的影响因素进行了实证检验,最后提出了推动中国大陆地震巨灾期权发展的建议。
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院;
【关键词】： 巨灾期权 蒙特卡罗模拟 定价
【分类号】：F840.64;F224
【正文快照】： 引言巨灾期权是基于某种衡量巨灾保险损失程度的指数为标的物的一种期权产品,包括看涨期权和看跌期权。通过巨灾期权向资本市场进行风险转移和风险融资,对保险资金来源的扩大起到推动作用,并能够推动资本市场、保险市场的融合进程。对于投资者来说,巨灾期权价格明晰,能降低投

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 谢世清;;论巨灾期权及其演进[J];经济理论与经济管理;2010年06期

2 丁波;巴曙松;;中国地震巨灾期权定价机制的实证研究[J];农村金融研究;2010年06期

3 王博;;关于巨灾期权定价方法的探讨[J];统计与决策;2009年09期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 丁波;巴曙松;;我国地震巨灾期权定价机制研究[J];当代财经;2010年11期

2 丁波;巴曙松;;中国地震巨灾期权定价机制的实证研究[J];农村金融研究;2010年06期

3 沈明轩;何朝林;;分数跳-扩散环境下的巨灾期权定价[J];经济数学;2012年03期

4 谢世清;梅云云;;巨灾期权的保险精算定价探析[J];现代财经(天津财经大学学报);2011年08期

5 丁波;巴曙松;;中国地震巨灾期权定价机制研究[J];中国管理科学;2010年05期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 段胜;中国巨灾指数的理论建构与实证应用[D];西南财经大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 闵世立;欧式巨灾任选股票期权定价及其对冲[D];广西师范大学;2012年

2 吴长婷;中国保险风险证券化研究[D];辽宁大学;2012年

3 蒋卫华;巨灾补偿基金定价研究[D];西南财经大学;2012年

【二级参考文献】

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1 伍燕芳;;浅谈国外保险风险证券化[J];商业研究;2006年05期

2 韩天雄,陈建华;巨灾风险证券化产品的定价问题[J];保险研究;2003年12期

3 栾存存;巨灾风险的保险研究与应对策略综述[J];经济学动态;2003年08期

4 周振;边耀平;;农业巨灾风险管理模式:国际比较、借鉴及思考[J];农村金融研究;2009年07期

5 李晓，

本文编号：648825