基于期权契约的链状交易结构水市场最优策略

发布时间：2017-08-12 17:12

  本文关键词：基于期权契约的链状交易结构水市场最优策略

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【摘要】：文章参照供应链和金融期权契约的基本理论,探讨水期权市场和现货市场共存的水资源配置系统中,单一买方和单一卖方链状结构的最优购买策略,探讨以自身利润最大化为目标的水市场参与主体在完全市场条件下,期权契约预购量和现货水权购买量的最优组合策略。并以南水北调东线水市场为例,通过算例分析验证该理论模型的有效性。研究旨在提高我国水资源利用的效用,为我国水资源配置和管理提供一条新的途径。
【作者单位】： 中国矿业大学管理学院;中国药科大学国际医药商学院;
【关键词】： 期权契约 链状交易结构 水市场 最优策略
【基金】：国家自然科学基金(71103199) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJC630205) 中国矿业大学社会科学基金(2009W4) 中国矿业大学211工程三期重点学科建设项目(A90202)
【分类号】：F426.91;F224
【正文快照】： 0引言我国水资源可利用量极为有限,且地区分布差异极大,东西不平、南北尤其是华北、西北缺水严重。要实现水资源的优化配置,就必须充分利用市场机制,根据用水的边际效益配置水资源,从而实现水资源的高效利用[1]。根据我国水资源的特性,在水市场中引入期权交易,作为现货水权交

【参考文献】

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本文编号：662697