有限体积法定价带随机波动率的欧式期权

发布时间：2017-08-24 12:32

  本文关键词：有限体积法定价带随机波动率的欧式期权

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【摘要】：考虑求解带随机波动率的欧式期权定价问题的有限体积方法,先将相应的Black-Scholes方程简化为与之等价的守恒形式,再基于重心对偶剖分和线性有限元空间,构造向后Euler和Crank-Nicolson有限体积格式.数值实验表明,所构造的有限体积格式有效.
【作者单位】： 楚雄师范学院数学与统计学院;同济大学数学系;
【关键词】： 欧式期权定价 有限体积法 数值实验
【基金】：云南省应用基础研究计划青年项目(批准号:2013FD045) 云南省教育厅科学研究项目(批准号:2015Y443)
【分类号】：O241.82
【正文快照】： 期权定价问题目前流行的数值求解方法主要有两类:随机方法和确定性方法.随机方法主要借助计算机采用Monte-Carlo模拟方法对期权进行定价,但该方法存在设计复杂、计算时间长、计算精度不理想等缺陷,且对求解美式期权问题不是特别有效.因而,人们更倾向于研究确定性方法的求解[1-

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本文编号：731327