国内外粮价波动的相关性及其传导机制研究

发布时间：2017-08-30 10:45

  本文关键词：国内外粮价波动的相关性及其传导机制研究

  更多相关文章： 粮食价格 VECM模型 贸易传导 替代效应 期货价格

【摘要】：粮价是粮市的风向标,是基础性价格,关系着粮食安全、居民生活和社会稳定,历来是各界关注的焦点。新世纪以来,国际粮价持续高位运行,波动剧烈。与此同时,国内粮价日益融入国际市场,尤其是近年来粮食进口逐年增加,大豆、小麦、玉米、大米等粮食产品对外依存度日益提升,国内粮价已无法独善其身。在此背景下,深入研究国内外粮价波动的相关性,探讨国际粮价波动对国内粮价波动的影响程度及其传导机制,探寻我国应对国际粮价波动冲击、稳定国内粮价的对策,对保障我国粮市稳定和粮食安全意义重大,这也正是本文研究的主旨所在。 全文除绪论外共分四部分。第一部分提出问题,从表象和数据两方面说明国内外粮价波动之间存在相似性。相关数据表明,国内外总体粮价波动具有较强的一致性,呈同步上涨态势。分品种看,大豆、玉米、小麦、大米四种粮食产品的价格波动也呈现很大的相似性。 第二部分在对国内外粮价关系进行定性分析的基础上,选取2002—2012年国际、国内大米、小麦、玉米、大豆的月度价格作为样本,通过对各变量进行ADF检验、协整检验、误差修正检验、脉冲响应以及方差分解,探究各粮食品种国际、国内价格波动的相关性。研究表明,国内外粮价之间存在长期均衡关系；国际粮价波动会对我国国内粮价产生影响,但不同品种的国际价格对国内产品价格冲击具有差异性；国际粮价对我国粮价影响存在着一定的传导时滞。 第三部分具体探讨国内外粮价之间的传导机制。该部分首先通过理论分析假设进出口贸易、汇率变动、期货市场以及替代效应是国内外粮价波动的主要传导途径,通过选取进口价格、汇率、期货价格以及其他粮食产品的价格分别作为贸易传导机制、汇率传导机制、期货市场传导机制以及替代效应传导机制的变量,运用OLS回归方法进一步证实了假设的正确性及各因素的影响程度。实证检验表明国际粮价主要通过包括汇率传导在内的贸易传导和替代效应两种方式影响我国粮食价格,期货市场不是当前国际粮价影响我国粮价的主要途径。 第四部分是结论与建议。文章认为,在全球化背景下,中国要稳定物价,实现粮食安全,必须有效阻止国际粮价波动通过进出口、汇率、期货价格等途径向国内传导。具体而言,要增加国内粮食自给,完善粮食储备制度以及粮食支持体系；加强粮价监测,建立健全的国际粮价预警机制和防范体系；完善相关粮食产品期货市场。
【关键词】：粮食价格 VECM模型 贸易传导 替代效应 期货价格
【学位授予单位】：江西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F313.7
【目录】：

• 摘要7-8
• Abstract8-10
• 1 绪论10-17
• 1.1 研究背景与意义10
• 1.2 文献综述10-15
• 1.2.1 有关国内外粮价相关性的研究10-13
• 1.2.2 有关国内外粮价波动传导机制的研究13
• 1.2.3 有关国际粮价波动应对策略的研究13-14
• 1.2.4 文献评述14-15
• 1.3 研究思路与主要内容15-16
• 1.4 可能的创新与不足16-17
• 2 国内外粮价波动及其比较分析：2002—201217-24
• 2.1 国际粮价波动及其特征17-19
• 2.2 国内粮价波动及其特征19-22
• 2.3 国内外粮价波动的比较分析22-24
• 3 国内外粮价波动的相关性分析24-35
• 3.1 模型选取、数据处理与研究方法25-28
• 3.1.1 模型选取25-26
• 3.1.2 数据处理26-27
• 3.1.3 研究方法27-28
• 3.2 国内外粮价波动相关性的实证分析28-35
• 3.2.1 单位根检验28-29
• 3.2.2 Johansen协整检验29-30
• 3.2.3 格兰杰因果检验30-31
• 3.2.4 误差修正模型(VECM模型)31-32
• 3.2.5 广义脉冲响应函数和方差分解32-35
• 4 国内外粮价波动的传导机制研究35-43
• 4.1 国内外粮价波动传导机制的理论分析35-39
• 4.1.1 贸易传导35-36
• 4.1.2 替代效应36-38
• 4.1.3 期货途径38-39
• 4.1.4 其他途径39
• 4.2 国内外粮价波动传导机制：基于OLS回归的实证分析39-43
• 4.2.1 研究方法与数据处理39-41
• 4.2.2 实证分析与结果讨论41-43
• 5 结论与政策建议43-48
• 5.1 结论43-44
• 5.2 政策建议44-48
• 参考文献48-51
• 致谢51

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本文编号：758865