我国农产品价格波动的非线性动态调整研究

发布时间：2017-08-31 07:41

  本文关键词：我国农产品价格波动的非线性动态调整研究

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【摘要】：农产品价格波动剧烈,对农业生产、人们生活有着不利影响。准确识别我国农产品价格波动特征,对农产品价格发展趋势进行科学研判,可指导利益相关者采取预控措施规避风险,可为相关部门的宏观调控提供微观层面的理论依据与实证支持。如果农产品价格向均衡调整的速度不是固定不变,而呈现非线性调整走势,则传统的线性模型难以捕捉其动态调整行为。按照发现(提出)问题——分析问题(理论与实证分析)——解决问题的思路,研究了以下问题。 首先,探寻了我国农产品价格波动过程中的非线性动态特征。采用ARCH LM检验方法、Quandt-Andrews断点检验方法、H-P滤波法,发现我国各类农产品价格调整过程中确实普遍存在群集性、时变性、非线性转换、非对称性等非线性动态特征。 其次,探究了农产品价格波动呈现非线性动态调整的原因。农产品价格波动群集的原因在于自然灾害袭击、农业生产者分散决策、间歇性发生的疫情,农业经济主体的异质预期,农产品的资本化发展。非线性转换的原因在于农产品价格形成机制的变化、不同价格条件下农产品价格反应机制的差异。价格非对称传导的原因在于市场势力、价格保护、不对称调整成本、不对称信息、产品特性、运输成本等。 再次,主要运用非线性时间序列建模方法刻画了我国9类农产品价格波动的非线性动态特征。通过TGARCH、EGARCH和CGARCH模型,发现我国大米、猪肉、西红柿等9类农产品价格都存在波动群集特征。除了大米价格,小麦、豆油、猪肉、牛肉、鸡肉、西红柿、辣椒、土豆价格的波动还都存在非对称效应。通过SETAR和STAR模型,发现我国大米、猪肉、西红柿等9类农产品价格都存在非线性转换特征,而且它们都是在两个不同的机制之间转换,转换速度也各有不同。同时,发现非对称ARCH类模型、SETAR模型、STAR模型这三类非线性模型的拟合效果都优于线性AR模型。通过MS-VAR模型,发现9类农产品价格波动可显著分为下跌、基本平稳(或微幅上涨)、上涨三个运行机制,各类农产品价格在不同的运行机制的转换概率、平均持续时间一般明显不同。通过TAR、C-TAR、MTAR、MC-TAR模型,发现我国大豆价格与豆油价格、豆粕价格之间的传导都是非对称的；大豆国际市场价格对国内市场价格的传的影响是对称的,豆油国际市场价格对国内市场价格的传导是非对称的。在规模化前阶段,我国生猪价格与玉米价格传导的是非对称的,而在规模化后阶段,生猪价格与玉米价格传导的是对称的。我国猪肉产业链的四个阶段都存在非对称的价格传导关系。 最后,提出相关部门在进行农产品价格调控时,应注意各类农产品价格转换或传导的门限值,注意各类农产品价格在不同机制之间相互转换的概率差异,注意各类农产品价格在不同机制(或阶段)的调整幅度与速度,把握价格调节的时机、节奏与力度,有的放矢进行宏观调控。要进一步完善农产品价格、供需信息平台建设,完善农产品市场机制建设,完善农产品价格期货市场,制定有针对性的农业产业政策,完善农产品价格应急机制。
【关键词】：农产品价格 非线性动态 非对称性 非线性机制转换 非对称价格传导
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F323.7
【目录】：

• 摘要5-7
• Abstract7-12
• 插图索引12-14
• 附表索引14-16
• 第1章 绪论16-31
• 1.1 研究背景和意义16-17
• 1.1.1 研究背景16
• 1.1.2 研究意义16-17
• 1.2 文献综述17-28
• 1.2.1 农产品价格波动成因的内生假说研究17-20
• 1.2.2 农产品价格波动成因的外生假说研究20-23
• 1.2.3 农产品价格波动的特征研究23-25
• 1.2.4 农产品价格波动的预测与预警研究25-28
• 1.2.5 文献述评28
• 1.3 研究内容和方法28-29
• 1.3.1 研究内容28-29
• 1.3.2 研究方法29
• 1.4 研究思路和框架29-30
• 1.4.1 研究思路29-30
• 1.4.3 研究框架30
• 1.5 论文创新点30-31
• 第2章 我国农产品价格波动的非线性动态特征初探31-50
• 2.1 我国农产品价格波动的群集性特征32-37
• 2.1.1 数据描述与平稳性检验33-34
• 2.1.2 各类农产品价格波动的ARCH效应检验34-37
• 2.2 我国农产品价格波动路径的非线性转换特征37-41
• 2.2.1 数据处理与Quandt-Andrews断点检验方法37-38
• 2.2.2 各类农产品价格波动路径非线性转换的统计检验38-41
• 2.3 我国农产品价格周期波动的非对称性特征41-49
• 2.3.1 数据说明与研究方法41-42
• 2.3.2 各类农产品价格周期波动的特征42-49
• 2.4 本章小结49-50
• 第3章 农产品价格波动非线性动态调整的理论分析50-61
• 3.1 农产品价格波动群集与非对称效应50-53
• 3.1.1 农产品供给冲击的间歇性50-51
• 3.1.2 农业异质主体与群体演化51-52
• 3.1.3 农产品资本化的影响52-53
• 3.2 农产品价格非线性机制转换53-55
• 3.2.1 非线性机制转换的含义53-54
• 3.2.2 农产品价格非线性机制转换的原因54-55
• 3.3 农产品非对称价格传导55-60
• 3.3.1 非对称价格传导的含义55-57
• 3.3.2 农产品非对称价格传导的原因57-60
• 3.4 本章小结60-61
• 第4章 农产品价格波动非线性动态调整研究的计量模型61-84
• 4.1 非对称GARCH模型61-64
• 4.1.1 TGARCH模型62-63
• 4.1.2 EGARCH模型63-64
• 4.1.3 CGARCH模型64
• 4.2 非线性机制转换模型64-78
• 4.2.1 自激励门限自回归(SETAR)模型65-69
• 4.2.2 平滑转移自回归(STAR)模型69-74
• 4.2.3 马尔科夫机制转换(MS)模型74-78
• 4.3 非对称价格传导的检验方法与门限模型78-84
• 4.3.1 非对称价格传导的检验方法78-81
• 4.3.2 门限模型81-84
• 第5章 我国农产品价格波动群集与非对称性研究84-93
• 5.1 基于AR-TGARCH模型的研究84-87
• 5.2 基于AR-EGARCH模型的研究87-90
• 5.3 基于AR-CGARCH模型的研究90-91
• 5.4 本章小结91-93
• 第6章 我国农产品价格波动的非线性机制转换研究93-116
• 6.1 基于SETAR模型的研究93-96
• 6.1.1 数据说明及非线性检验93
• 6.1.2 SETAR模型的估计与诊断93-96
• 6.2 基于STAR模型的研究96-109
• 6.2.1 数据说明与平稳性检验96-97
• 6.2.2 STAR模型的选择、估计与诊断97-109
• 6.3 基于MS-VAR模型的研究109-114
• 6.3.1 数据说明及模型设定109
• 6.3.2 实证结果及分析109-114
• 6.4 本章小结114-116
• 第7章 我国农产品价格的非对称传导研究116-138
• 7.1 我国大豆与豆油、豆粕价格的非对称传导研究116-121
• 7.1.1 数据说明及处理116-117
• 7.1.2 实证过程及其结果117-120
• 7.1.3 结果分析120-121
• 7.2 我国玉米价格与生猪价格的非对称传导研究121-127
• 7.2.1 数据来源与处理122-123
• 7.2.2 实证过程及其结果123-126
• 7.2.3 结果分析126-127
• 7.3 我国猪肉产业链的非对称价格传导研究127-132
• 7.3.1 数据来源与处理128
• 7.3.2 实证过程及其结果128-130
• 7.3.3 结果分析130-132
• 7.4 国际粮食价格与国内粮食价格的非对称传导研究132-136
• 7.4.1 数据说明及处理133-134
• 7.4.2 实证过程及其结果134-136
• 7.4.3 结果分析136
• 7.5 本章小结136-138
• 第8章 研究结论及政策建议138-143
• 8.1 研究结论138-139
• 8.2 政策建议139-142
• 8.3 研究的局限性与研究展望142-143
• 参考文献143-161
• 致谢161-162
• 附录A 攻读博士学位期间研究成果目录162-163

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：764331