非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价

发布时间：2017-09-10 04:49

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【摘要】：在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了修正障碍期权的近似定价公式;最后利用Feymann-Kac公式分析了近似结论的误差估计.
【作者单位】： 贵州民族大学理学院;西北工业大学应用数学系;
【关键词】： 阶梯期权 非线性Black-Scholes模型 Feymann-Kac公式 误差估计
【基金】：国家自然科学基金(71401134,71571144) 贵州省科学技术基金(黔科合J字[2015]2076号) 贵州民族大学引进人才科研基金(15XRY005) 贵州省研究生卓越人才计划(ZYRC字[2014]008)
【分类号】：F830.9;O175.2
【正文快照】： §1阶梯期权的偏微分方程模型 由于障碍期权的价格要比欧式期权还要低,所以近些年来障碍期权越来越受到消费者青睐,但它也存在不足:对于敲出障碍期权的持有者而言,当原生资产价格触及到障碍值时会导致期权立刻失效,他就失去了全部的投资.因此,人们考虑引进新的思路去修正障碍

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本文编号：824837