基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用

发布时间：2017-09-11 03:38

本文关键词：基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用

【摘要】：近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的"高频"特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average Convergenceand Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在高频交易中新的交易思想.
【作者单位】：华东师范大学金融与统计学院;
【关键词】： 高频交易 MACD指标 对数增量平稳过程 平稳过程
【分类号】：F830.9;O242.1
【正文快照】： 0引言近几年来，高频交易在全球金融市场迅速发展，引起了金融行业的广泛关注11].作为一种全新的交易方式，高频交易的高速发展主要受益于以下几个方面:一是现代计算机技术和通讯技术的迅猛发展及应用，大大缩减了金融交易的时间，，交易的范围也由早前的交易所拓展到世界的每

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