利率市场化下国债期货在商业银行利率管理中的应用

发布时间：2017-09-25 07:46

  本文关键词：利率市场化下国债期货在商业银行利率管理中的应用

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【摘要】：随着我国利率市场化程度越来越高,相应带来的利率风险越来越不容忽视。国债期货作为一种最重要的利率避险方式,在我国商业银行还没有得到有效的利用。本文研究了美国银行业包括利率期货在内的多种避险工具的避险绩效,希望能够给予中国商业银行一定的利率避险经验和建议。
【关键词】： 利率市场化 国债期货 利率避险绩效
【基金】：上海市金融学会2013年重点课题研究成果(项目编号:SHFS2013017)
【分类号】：F832.51;F832.2
【正文快照】： 一、国债期货在利率管理中的应用方式(一)通过套期保值对冲利率风险使用国债期货进行套期保值的原理是国债期货的标的利率与市场利率高度相关,当利率变动引起银行资产负债价值变动时,国债期货价格也同时改变,这样套期保值者可以通过持有一定数量的国债期货头寸,用一个头寸(现

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本文编号：916232