期货市场趋势性程序化交易策略的设计与优化

发布时间：2017-10-07 14:09

  本文关键词：期货市场趋势性程序化交易策略的设计与优化

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【摘要】：程序化交易作为量化投资的主体,在海外已有30多年的发展历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者的认可。目前,在国外程序化交易在总交易量中的占比接近30%,而国内不到10%。近年,程序化交易逐渐被国内投资者采用并取得了相对稳定的收益,很多期货公司都陆续推出各种程序化交易平台,参与程序化交易的机构及个人投资者数量逐渐增多,未来程序化交易在国内市场前景广阔。程序化交易利用强大的计算机功能,对历史数据进行高度拟合,优化策略及参数,找到适应各种品种的最优策略模型,并在实战中得到有效验证和完善,为实际投资提供一整套从策略设计、参数优化到实际应用的系统流程。在期货投资决策中,程序化交易对开平仓信号、止损止盈、资金管理、风险控制等皆进行量化控制。同时,在执行力和执行效率方面,程序化交易相对于人为主观操作更具有无可比拟的优势。本文以均线为基础,结合传统的趋势理论,利用计算机强大功能,对通用趋势模型进行对比分析,找到最优的趋势性策略设计思路。本文将对策略设计思路、参数调整、效果检测进行着重分析,找到不同策略对交易品种的适应性,让投资者更好的理解如何将成熟的交易逻辑转化为机器语言,形成计算机可自动执行的交易策略,辅助投资者更加科学的进行投资。文中将采用理论综述、规范研究、对比分析相结合的方法对趋势策略的设计进行研究和探讨。文中的趋势策略将以基本的趋势理论、均线理论作为基础,在此基础上进一步对指标参数和风控策略(止损、止盈、仓位管理)等进行测试和对比,拟找到较稳定的趋势策略。同时将以上市时间超过3年以上的期货品种作为测试对象,保证样本数据的充分性和说服力。
【关键词】：期货市场 程序化交易 量化投资 策略设计 策略优化
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F713.35
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 第一章 绪论9-16
• 1.1 研究的背景和意义9-11
• 1.2 国内外程序化交易现状11-13
• 1.3 基本概念及评价指标13-14
• 1.3.1 程序化交易定义13
• 1.3.2 主要评价指标13-14
• 1.4 研究思路和方法14-15
• 1.5 创新与挑战15-16
• 第二章 趋势模型设计的基础16-29
• 2.1 趋势策略的基本原则16-18
• 2.2 趋势策略的理论依据18-20
• 2.2.1 技术分析三个假设18
• 2.2.2 道氏理论18-20
• 2.2.3 均线理论20
• 2.3 趋势策略的核心思路20-27
• 2.3.1 双均线死叉20-23
• 2.3.2 单均线突破23-25
• 2.3.3 15分钟组合过滤系统25-27
• 2.4 程序化策略评价：ER矩阵27-29
• 第三章 趋势策略的设计及优化方法29-62
• 3.1 市场波动及噪音29
• 3.2 入场条件的优化29-32
• 3.2.1 趋势参数的优化29-31
• 3.2.2 入场时机的优化31-32
• 3.3 止损优化32-50
• 3.3.1 固定止损33-36
• 3.3.2 跟踪止损36-45
• 3.3.3 波动性止损45-48
• 3.3.4 不同止损模式的对比分析48-50
• 3.4 资金管理与组合策略50-59
• 3.4.1 单策略加仓50-57
• 3.4.2 组合策略与加仓策略对比57-59
• 3.5 交易策略的综合评估59-62
• 第四章 总结与展望62-63
• 致谢63-64
• 参考文献64-65

【共引文献】

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1 吴闽帆;基于随机变异优化选择规则的神经网络在股指期货价格预测中的应用[D];厦门大学;2014年

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本文编号：988279