我国创业板市场的星期效应

发布时间：2017-10-18 03:51

  本文关键词：我国创业板市场的星期效应

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【摘要】：近年来,股票市场动荡发展,而创业板市场的出现揭开了"中国纳斯达克"的序幕,为我国中小企业提供了直接的融资渠道。采用2010年6月1日到2016年5月10的创业板指数收益率为样本,通过LS模型、ARCH模型、GARCH模型等实证方法研究创业板市场一星期内的收益率的变化或差异,即创业板市场的星期效应。星期效应是日历效应的一种,通常是指在金融市场中与一星期的某个交易日相关的非正常收益、非正常波动及其他非正常现象。结果表明:创业板市场存在显著的周三效应。基于此,提出了两点政策建议。
【作者单位】： 安徽财经大学金融学院;
【关键词】： 创业板市场 星期效应 自回归条件异方差模型 实证研究
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 0引言我国社会主义市场经济的实施导致私有制企业的出现,其中包含大量中小型企业,国内经济的迅猛发展为这些中小型企业提供了适宜的发展环境,使其不断发展与壮大,但问题也随之产生。为解决中小企业困难,我国借鉴国外经验,建立创业板市场。经过10年准备,2009年10月23日,中国股

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本文编号：1052794