Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界

发布时间：2017-11-11 14:16

  本文关键词：Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界

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【摘要】：考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)),并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.
【作者单位】： 吉林大学数学学院;
【基金】：国家自然科学基金(批准号:10971081;J0730101) 吉林大学基本科研业务费项目(批准号:201100011)
【分类号】：O211.67
【正文快照】： 0引言破产概率是风险模型的主要研究内容之一.经典的离散时间风险模型为[1]Un=Un-1+Xn-Yn,n≥1(1)或nUn=u+∑(Xk-Yk),n≥1,(2)k=1其中:U0=u表示初始盈余;Xn为第n时期的总保费收入;Yn为第n时期的总索赔额;且｛Xn,n≥1｝和｛Yn,n≥1｝是两个i.i.d.的非负随机变量列.令T=inf｛n:U

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

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【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：1171745