一类混合未定权益的套期保值问题

发布时间：2017-11-22 12:05

  本文关键词：一类混合未定权益的套期保值问题

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【摘要】：在股票价格服从Levy过程时,研究多个混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向随机微分方程和随机LQ最优控制的方法,得到了多个混合型未定权益最优套期保值策略的显式表示,同时讨论了多个混合未定权益与单个未定权益最优套期保值策略之间的关系,即其间具有凸性的关系.
【作者单位】： 西安工程大学理学院;
【基金】：陕西省教育厅科研计划项目(2013JK0594)
【分类号】：F830.91
【正文快照】： 引文格式:陈会,刘宣会,张琳.一类混合未定权益的套期保值问题[J].纺织高校基础科学学报,2016,29(4):465-470.CHEN Hui,LIU Xuanhui,ZHANG Lin.The problem about the hedging strategy of a mix contingent claim[J].Basic Sciences Journal of Textile Universities,2016,29(

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本文编号：1214623