一种新型美式期权的自由边界问题

发布时间：2017-12-30 13:01

本文关键词：一种新型美式期权的自由边界问题　出处：《华南师范大学学报(自然科学版)》2017年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：研究一种新类型的股票期权定价问题,当股票市场不利于普通的美式股票期权时,此类期权为持有者提供了一个最低保障.将该金融问题转化为一个具有2条自由边界的抛物变分不等式,利用偏微分方程理论证明了该问题解的存在唯一性,并且得到2条自由边界的存在性、单调性和光滑性,以及抛物变分不等式的解与最低保障之间的关系.
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【作者单位】：华南师范大学数学科学学院;廊坊燕京职业技术学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(11601163) 广东省自然科学基金项目(2016A030313448)
【分类号】：F830.91
【正文快照】： 美式看涨期权是一种未定权益,期权持有者有权在合约规定的到期日以前(包括到期日)任何一个工作日,按确定价格购买一定数量的原生资产,但不承担必须购入的义务,期权的持有者为了取得这个未定权益所需要付出的代价称为期权金[1-4].现在,许多公司都把股票期权作为奖金奖励给公司

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