中国银行业风险形成机理及压力测试研究:基于行业信贷视角

发布时间：2018-03-07 09:22

  本文选题：银行风险形成机理　切入点：行业信贷　出处：《当代经济科学》2017年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文以新常态作为切入点,首次从行业信贷视角探究新常态时期经济增速下行压力对银行风险的影响,进而研究2007年至2015年宏观经济特征在银行风险形成过程中的一般作用。研究发现:(1)新常态下经济增速放缓对中国银行业的风险影响程度有限。从行业信贷来看,顺周期行业的信贷风险高于逆周期行业的信贷风险;(2)在银行风险的形成机理方面,物价变动引起的"货币幻觉"效应长期存在;银行自身特征引起的风险放大效应主要存在于金融危机时期;经济增速放缓引起的信贷需求摩擦在非危机时期更突出。上述因素对不同周期性行业信贷风险的影响与总体情况基本一致;(3)基于银行风险形成机理,本文发现货币政策比汇率政策治理银行风险的效果更好。此外,危机时期应使用宏观审慎政策抑制银行风险的自我放大。
[Abstract]:Taking the new normal as the starting point, this paper, for the first time, explores the impact of the downward pressure of economic growth on the risk of banks in the new normal period from the perspective of industry credit. From 2007 to 2015, the general role of macroeconomic characteristics in the process of bank risk formation is studied. It is found that under the new normal condition, the impact of economic slowdown on the risk of China's banking industry is limited. From the perspective of industry credit, The credit risk in the pro-cyclical industry is higher than that in the counter-cyclical industry. (2) in the forming mechanism of the bank risk, the "money illusion" effect caused by the price change has existed for a long time; The risk amplification effect caused by banks' own characteristics mainly exists in the period of financial crisis. The impact of the above factors on the credit risk of different cyclical industries is basically consistent with the overall situation. (3) based on the formation mechanism of bank risk, the credit demand friction caused by the economic slowdown is more prominent in the non-crisis period. This paper finds that monetary policy is more effective than exchange rate policy in controlling bank risk. In addition, macroprudential policy should be used to restrain the self-amplification of bank risk during crisis.
【作者单位】： 中央财经大学金融学院;中央财经大学中国金融发展研究院;
【基金】：国家自然科学基金青年项目“货币政策、房地产价格与金融稳定”(项目批准号:71503290) 中央财经大学青年科研创新团队支持计划“国际货币金融体系改革与人民币国际化” 教育部一般项目“我国宏观审慎政策协调问题研究”(项目批准号:15YJA790090)
【分类号】：F832.4

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 巴哈尔别克·赛散;转轨时期银行风险的成因[J];现代商业银行;2000年01期

2 卢立勤;试论我国银行风险的形成原因[J];广东经济;2001年02期

3 王新和;金建立企业综合信用评定制度 有效银行风险的意义及建议[J];新疆金融;2002年07期

4 ;从源头上防范银行风险和案件的发生[J];南方金融;2005年05期

5 胡清秀;银行风险及其防治研究[J];价值工程;2005年11期

6 周慧虹;;短视会酿就银行风险[J];金融经济;2006年23期

7 崔丽英;沈玉志;崔丽群;;网上银行风险[J];中国高新技术企业;2008年13期

8 王爱芹;吴玄;;防范银行风险的会计对策[J];大连民族学院学报;2009年02期

9 陈一平;;银行风险内控防范和整治[J];财经界;2010年03期

10 姚远;;从文化视角透视银行风险[J];中国金融;2010年12期

中国重要会议论文全文数据库 前3条

1 谭仓礼;;防范和处置银行风险问题办法之浅见[A];金融在促进经济发展方式转变中的作用——陕西省金融学会第十九届金融征文获奖论文集[C];2011年

2 崔勤之;;企业信用与银行风险[A];中国商法年刊第二卷（2002）[C];2002年

3 黎宇霞;;论金融创新条件下我国商业银行监管制度的创新[A];2008年度（第六届）中国法经济学论坛论文集（下）[C];2008年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 北京市海淀区法院 殷华;警惕偶尔发生的“银行风险”[N];工人日报;2013年

2 证券时报记者 罗克关;江浙银行风险的真实一面[N];证券时报;2014年

3 谢露瑶;我国网上银行风险漏洞及防范[N];中国改革报;2012年

4 叶檀;银行风险露冰山一角[N];解放日报;2014年

5 朱荣 杜希江;网络银行风险该如何控制[N];中国改革报;2006年

6 阜宁农发行 刘迅;充分认识会计管理在防范银行风险中的作用[N];江苏经济报;2010年

7 广发期货 许江山;限制银行风险交易的《沃尔克规则》[N];期货日报;2013年

8 本报记者 乔加伟;“6月流动性事件”发酵 地方监管出台专项指标防范中小银行风险[N];21世纪经济报道;2013年

9 邹至庄;美国媒体对中国银行风险的报道没有根据[N];第一财经日报;2014年

10 申银万国证券研究所市场研究总监 桂浩明;“钱荒”掀开了银行风险冰山一角[N];上海证券报;2013年

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 张福荣;论国有商业银行风险的防范与化解[D];东北财经大学;2000年

2 王运成;中国渐进式金融自由化与国有银行风险关系研究[D];西北大学;2005年

3 周路;中国商业银行外部风险研究[D];上海社会科学院;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 刘冬;资本监管、内部治理与银行风险研究[D];山东大学;2015年

2 徐栋;中国商业银行股权结构和收入结构对银行风险的影响分析[D];南京财经大学;2015年

3 姚咏絮;我国银行业竞争度与银行风险关系的实证研究[D];南京大学;2014年

4 周婷;银行收入多元化与银行风险的实证研究[D];南京财经大学;2014年

5 史晋;基于利率市场化背景下兰州银行风险管理问题研究[D];兰州大学;2016年

6 魏东丹;村镇银行风险防范与对策研究[D];河北大学;2016年

7 左洪斌;中国银行业竞争度对风险影响的差异性研究[D];湖南大学;2016年

8 易传忠;转型期银行风险问题研究[D];华中师范大学;2000年

9 林菲菲;我国村镇银行风险防范研究[D];山东财经大学;2012年

10 林颖;网上银行风险及其管理研究[D];华南理工大学;2014年

，

本文编号：1578832