委托代理模式下的银行信贷合同设计

发布时间：2018-04-22 00:13

本文选题：供应链金融 + 委托代理理论　；参考：《青岛大学》2017年硕士论文

【摘要】：我国实行改革开放以后,社会主义市场经济得到蓬勃发展。国家通过经济、法律以及必要的行政手段鼓励大众创业,为中小企业的生存发展提供了丰沃的土壤,供应链金融融资模式随之应运而生并逐渐发展完善。然而,供应链金融融资过程中不可避免的出现了一些问题,其中银行与中小企业之间的合约设计与道德风险问题尤为突出。本文概括了国内外学者对供应链金融理论和委托代理理论的研究进程,分别从银行、融资企业以及第三方物流企业的角度出发,分别研究了信息不对称条件下,银行信贷合同的设计与道德风险的规避问题,采用基于委托代理理论的激励机制为主要建模工具,建立了带有惩罚机制的银行信贷合同设计模型,以及带有惩罚机制的物流企业道德风险模型。主要研究内容和结论如下:(1)针对现实生活中银行为提高收益、降低投资风险,对贷款企业的信用水平进行审查并区别贷款的情况,本文通过比较信息对称与信息不对称下银行的效用,建立了引入惩罚机制的银行信贷合同设计模型,给出了不同信用水平下企业的信贷合同模型。研究表明,当不同信用水平企业的机会效用相差比较大时,信用水平低的企业才有假冒信用水平高的企业的积极性。相对于信息对称时的信贷合同,银行可适当增加高信用企业的贷款额度,吸引更多客户。同时提高低信用水平企业的贷款利率,降低违约风险。并且,当两类信用水平企业的机会成本相差比较大时,银行反而会为低信用水平企业提供较低的贷款利率,以此激励他们还贷。(2)针对社会实践中存在的第三方物流企业与融资企业合谋骗贷的情况,本文重点研究了信息不对称条件下的合谋问题,建立引入惩罚机制的物流企业道德风险模型。研究表明,物流企业只有在融资企业的利益诱惑力度比较大时,才会放弃同银行的长期合作;银行的监督力度以及惩罚力度不宜过大或者过小,以防挫伤物流企业的参与和监督热情,但同时还要起到及时发现违约行为和震慑作用。
[Abstract]:This paper focuses on the research process of credit contract design and moral hazard for the small and medium - sized enterprises . The research shows that the credit contract between the bank and the small and medium - sized enterprises is not too big or too small , so as to avoid the involvement and supervision enthusiasm of the logistics enterprises , but also to find out the default behavior and the deterrent effect in time .

【学位授予单位】：青岛大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F832.4

【参考文献】