基于流动性风险La-VaR度量模型的股权质押率确定

发布时间：2018-05-22 13:38

  本文选题：流动性风险 + La-VaR　； 参考：《财会月刊》2017年14期

【摘要】：在民生证券公司为顾地科技办理股权质押业务这一案例中,民生证券公司采用历史模拟法下的VaR模型进行风险评估。该方法存在缺陷,应引入流动性风险La-VaR度量模型予以改进,改进后的模型具有适用性。此类案例研究可得出结论:股权质押率的确定应考虑对流动性风险的度量,进而让证券公司可以承受股市更大的波动风险。
[Abstract]:In the case of Minsheng Securities Company dealing with equity pledge business for Gudi Science and Technology, Minsheng Securities Company adopts the VaR model under historical simulation to carry out risk assessment. This method has some defects and should be improved by introducing the liquidity risk La-VaR measurement model. The improved model is applicable. Such case studies can conclude that the determination of equity pledge rate should take into account the measurement of liquidity risk so that securities companies can withstand greater volatility risk in the stock market.
【作者单位】： 广州番禺职业技术学院;
【分类号】：F832.51

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本文编号：1922296