基于KCC-LM模型的资本监管对货币政策信贷传导渠道影响的研究

发布时间：2018-06-27 13:48

  本文选题：信贷风险 + 资本监管　； 参考：《金融理论与实践》2017年03期

【摘要】：对经典的CC-LM模型进行扩展,研究资本监管影响货币政策效果的机理,并就商业银行资本约束的强弱对货币政策信贷传导渠道的影响进行了实证检验。结果表明:商业银行对信贷风险的评估及其面临的资本充足率监管对货币政策效果影响显著,如果银行资本充足率较低,紧缩性货币政策将大幅压缩银行贷款规模;而扩张型货币政策下资本充足率较高的银行,其贷款增长率的增长幅度更大;资本充足率较低的银行对紧缩型货币政策的反应更敏感。
[Abstract]:This paper extends the classical CC-LM model to study the mechanism of capital supervision affecting the effect of monetary policy, and makes an empirical test on the influence of the capital constraint of commercial banks on the credit transmission channel of monetary policy. The results show that the assessment of credit risk and the supervision of the capital adequacy ratio of commercial banks have a significant impact on the effectiveness of monetary policy. If the capital adequacy ratio of banks is low, the contractionary monetary policy will greatly reduce the scale of bank loans. Banks with higher capital adequacy under expansionary monetary policy have higher loan growth rates, and banks with lower capital adequacy ratios are more sensitive to tight monetary policy.
【作者单位】： 广东机电职业技术学院经济贸易学院;
【基金】：国家自然科学基金项目“中国金融压力、宏观经济波动与最优货币政策规则研究”(71473090)
【分类号】：F830.5

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本文编号：2074120