陕西X农商银行小微企业贷款定价研究

发布时间：2020-03-29 13:55

【摘要】：近年来,利率市场化改革稳步推进,改革取得了很大的成果,在此背景下,银行也被赋予了更多自主定价的权利。陕西X农商银行作为服务X地经济的重要金融机构,为该地区很多小微企业提融资服务,然而陕西X农商银行目前仍采用单一的基准利率加成法进行贷款定价,该方法不能很好适应金融市场变化,不能有效识别和量化企业风险,不利于银行健康发展,因此本文为陕西X农商银行构建了新的贷款定价模型。本文对陕西X农商银行小微企业贷款定价现状进行分析发现现行定价方法存在一些不足之处,因此本文在参考相关研究的基础上选择引入风险量化的价格领导定价模型作为定价基本模型。为确定定价模型的具体表达形式,本文进行了相关研究。首先,本文构建了二项logistic违约概率模型,选取491个有效样本,其中未违约贷款422笔,违约贷款69笔。初步选择了19个指标,分别对其中5个分类指标和14个连续指标样本进行了一系列检验,剔除9个未通过检验的指标,将通过检验的10个指标引入二项logistic回归建模,最终确定二项logistic回归方程中包含六个指标,构建了违约概率估计方程,其中企业主受教育程度、建立信贷关系年限、流动比率、销售利润率以及营业利润增长率与企业违约概率呈反向变动关系,而法院对小微企业判决次数与其企业违约概率呈正向变动关系。其次,本文对贷款定价模型中的其他因素,包括违约损失率、期望利润率、基准利率以及模型调整因素进行了相应的论述和计算。最后,利用本文设计的定价模型对银行2018年上半年发放的416笔小微企业贷款重新定价,与银行原定价进行比较,结果显示新的定价模型具有更好的风险识别能力以及良好的定价能力。
【图文】：

陕西 X 农商银行小微企业贷款定价研究第三章 陕西 X 农商银行小微企业贷款定价现状分析3.1 银行概况陕西 X 农商银行是一家股份制农村商业银行，其前身是陕西 X 农村信用合作社，曾是 X地成立的第一家农村信用社，历经近几十年的不断改革和发展，陕西 X 农商银行已成为该地区金融行业中十分重要的一员，是服务于 X 地区经济发展的金融机构中的主力军,为区域经济的发展做出了重要的贡献。目前，陕西 X 农商银行作为该地区支行最多、营业网点分布最多广的金融机构，它与该地区的企业联系最为密切，为 X 地区小微企业发展提供了极大的资金支持。该行存贷款余额一直都位居该地区金融机构存贷款规模的前列。

图 3.2 陕西 X 农商银行贷款余额变化图（单位：亿元）资料来源：陕西 X 农商银行年报图 3.2 展示了陕西 X 农商银行近五年贷款余额变化，贷款规模从 2013 年年末的 31.25 亿元增长到 2017 年末的 51.06 亿元，可以看出该行的年末贷款余额与存款余额总体上呈现出正相关性，贷款余额随着存款余额规模的增大而增大。
【学位授予单位】：南京航空航天大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F276.3;F832.4

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本文编号：2606063