个人住房抵押贷款信用风险分析及防范

发布时间：2017-03-22 05:08

  本文关键词：个人住房抵押贷款信用风险分析及防范，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：最近几年,个人房贷业务在一线和二线城市开展得如火如荼,给当地的商业银行带来了巨大的收益。但是随着个人房贷总量不断增加,隐藏其中的风险也日益显现出来,尤其是信用风险,来源于分散的借款人个体,控制难度很大。一旦大规模爆发,不仅使商业银行的预期收益无法实现,带来一定的损失,而且不利于银行的良性循环发展。因此,如何有效地防范商业银行所面临的个人房贷信用风险迫在眉睫,相应地,其风险性研究就显得很有必要。本文按照“个人房贷信用风险理论概述-管理现状-实证分析-管理与防范对策”的思路,应用某商业银行在我国开展的个人房贷业务相关数据,借鉴国内外成熟的研究理论和成果,分别从借款人、贷款本身、房产和外部这四个方面特征维度,挑选了相关的17个变量。对同一维度下的变量进行聚类分析,将关联度较高的变量合并,缩减成13个变量。接着分别利用SPSS和MATLAB软件对这13个变量进行主成分分析,在分别通过KMO检验和巴特利特球性检验后,计算出各个变量之间的相关系数矩阵,得到取值为前六的特征根及其贡献率,从而筛选出六个主成分,得出个人住房抵押贷款信用风险综合评价模型。通过实证分析发现,个人房贷信用风险的产生主要受这六个主成分影响,尤其是绝对财务负担成分是所有成分中贡献率最大的,占据绝对主导地位。根据这些成分的不同影响程度,给出控制好贷款信用风险,应做到优先考虑购买房源位置好、月还款比例低、贷款价值比低、已婚和学历较高的客户的建议。最后,提出个人房贷信用风险管理相关措施,包括建立预警体系,从房贷产品,信贷政策,贷款经办人员,贷前贷后管理及风险转移等方面提出相应的对策。
【关键词】：个人住房抵押贷款 信用风险 聚类分析 主成分分析
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.479
【目录】：

• 致谢5-6
• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 1 绪论10-13
• 1.1 研究背景及意义10
• 1.2 研究思路与结构框架10-11
• 1.2.1 研究思路和方法10-11
• 1.2.2 结构框架11
• 1.3 创新与不足11-13
• 2 个人住房抵押贷款信用风险理论分析13-17
• 2.1 国内外研究现状13-14
• 2.2 相关概念界定14-15
• 2.2.1 个人住房抵押贷款14-15
• 2.2.2 信用风险15
• 2.3 个人住房抵押贷款信用风险的特性及其表现15-17
• 2.3.1 特性15-16
• 2.3.2 表现16-17
• 3 个人住房抵押贷款信用风险管理现状17-23
• 3.1 基本流程17-19
• 3.1.1 贷前调查17
• 3.1.2 贷中审核17-18
• 3.1.3 贷后管理18-19
• 3.2 主要存在的问题19-23
• 3.2.1 借款人管理中存在的问题19-20
• 3.2.2 银行合作机构管理中存在的问题20-21
• 3.2.3 抵押物管理中存在的问题21
• 3.2.4 银行内部操作存在的问题21-23
• 4 实证分析23-38
• 4.1 变量选取23-27
• 4.1.1 借款人特征维度23-25
• 4.1.2 贷款特征维度25-27
• 4.1.3 房产特征维度27
• 4.1.4 外部特征维度27
• 4.2 变量的量化27-29
• 4.3 统计分析29-38
• 4.3.1 样本的描述性统计分析29-32
• 4.3.2 模型的建立32-38
• 5 管理与防范措施38-47
• 5.1 预警机制38-39
• 5.1.1 建立专业的个人房贷信用风险预警体系38-39
• 5.2 控制机制39-43
• 5.2.1 适度进行产品创新39
• 5.2.2 合理制定差别化信贷政策39-40
• 5.2.3 提高贷款经办人员的业务素质和能力,加强防范意识40
• 5.2.4 加强贷前调查,从源头上杜绝信用风险40
• 5.2.5 加快电子化系统建设,采用电子和人工相结合的审批模式40-41
• 5.2.6 建立迅速及时的反应机制,采取积极的贷后管理方式41
• 5.2.7 构建矩阵式信用风险管理体系41-43
• 5.3 转移机制43-47
• 5.3.1 资产证券化43-44
• 5.3.2 保险44-47
• 参考文献47-50
• 附录50

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张晶;;个人住房抵押贷款违约风险管理分析[J];产业与科技论坛;2016年02期

2 刘欢;;房地产经济波动与个人住房抵押贷款风险的探讨[J];现代国企研究;2015年20期

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5 李珊珊;;个人住房贷款系统性风险及商业银行的应对措施[J];现代经济信息;2013年14期

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本文编号：260912