分数布朗运动环境中随机利率下的再装期权定价

发布时间：2017-04-14 04:07

  本文关键词：分数布朗运动环境中随机利率下的再装期权定价，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：再装期权可以作为对经营者进行补偿和鼓励的一种方式,有着允许持有者锁定在再装日的利润,能消除在到期日可能只能获得较低收入风险的特征,极大程度丰富了金融市场.自问世之日起,对其进行的研究就层出不穷.由于分数布朗运动具有长程依赖性,股票价格很可能受到多方面因素的影响而呈现出某种依赖性和相关性,因此,分数布朗运动能够较好地贴近实际的金融市场.本文通过分数风险中性定价理论、无套利定价理论等数学工具来研究再装期权的定价.在扩展Vasicek利率及分数跳-扩散模型、分数Vasicek利率模型及分数跳-扩散模型环境下,推导出在规定时间内进行一次再装的再装期权定价公式.第三章,在扩展Vasicek利率且分数跳-扩散环境下,研究再装期权,推导出相应的定价公式.第四章,在分数Vasicek利率且分数跳-扩散环境下,研究再装期权,推导出相应的定价公式.
【关键词】：再装期权 分数风险中性定价方法 Vasicek利率 分数Vasicek利率 分数跳-扩散模型
【学位授予单位】：湘潭大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F830.9
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 第一章 绪论8-10
• 1.1 选题背景和意义8
• 1.2 研究现状8-9
• 1.3 研究思路与方法9-10
• 第二章 预备知识10-14
• 2.1 随机过程10-13
• 2.2 分数布朗运动13-14
• 第三章 扩展Vasicek利率下分数跳-扩散模型的再装期权定价14-21
• 3.1 市场模型14-15
• 3.2 扩展Vasicek利率下分数跳-扩散模型的欧式看涨期权定价15-16
• 3.3 扩展Vasicek利率下分数跳-扩散模型的再装期权定价16-21
• 第四章 分数Vasicek利率下分数跳-扩散模型的再装期权定价21-30
• 4.1 市场模型21-22
• 4.2 分数Vasicek利率下分数跳-扩散模型的欧式看涨期权定价22-25
• 4.3 分数Vasicek利率下分数跳-扩散模型的再装期权定价25-30
• 第五章 总结及展望30-31
• 5.1 本文的创新点30
• 5.2 展望30-31
• 参考文献31-33
• 致谢33

【参考文献】

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本文编号：305161