基于藤Copula模型的最值期权定价

发布时间：2021-03-04 19:10

　　目的解决多维Copula用单个参数来度量多变量之间相依结构的局限性。方法非参数方法与Copula相结合。结果使用藤构造的Copula方法对构建高维Copula函数和一般高维Copula函数进行了对比。通过Matlab给三资产最值期权的非参数定价模型进行积分运算,最后得出三资产最值期权的价格。结论使用藤构建的Copula来描述资产之间的相依结构,最终得出三维藤Copula拟合效果最好。 

【文章来源】：宝鸡文理学院学报(自然科学版). 2020,40(03)

【文章页数】：7 页

【部分图文】：

藤构造图

5类不同藤结构Copula定价模拟结果

3类不同藤结构Copula定价模拟结果

【参考文献】：
期刊论文
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硕士论文
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[3]彩虹期权的非参数定价研究[D]. 向昌莲.南京理工大学 2012
[4]障碍期权定价问题的若干研究[D]. 付嵩峰.中南大学 2008
[5]障碍期权的定价及其应用[D]. 张斌.南京理工大学 2004



本文编号：3063747