县域农信社小微信贷风险评估及其预警研究

发布时间：2021-05-18 13:48

　　小微企业是我国经济重要的微观经济主体,其发展受到国家的高度重视。同时小微企业作为县域农信社主要的客户群体,其持续良好的发展有助于改善农信社的经营与环境。但小微企业自身的特点决定了农信社向小微企业放款具有较大的风险。因此,县域农信社应根据小微企业的特点,建立科学、有效和便于操作的小微企业信贷风险评估方法,建立相应的预警机制,有效识别目标小微企业潜在风险水平,既能防控小微企业信贷风险,又能解决发展潜力良好的小微企业融资问题,促进县域经济的发展和农信社金融风险的控制。本文从银行信贷风险理论出发,分析经济新常态下小微信贷业务面临的主要风险及其特点,以及S农商行以及县域支行目前小微信贷业务风险管理流程和信贷评估方法上存在的问题。根据S农商行小微信贷客户数据,引入企业持续经营年限、企业主个体特征以及宏观经济指标,并结合传统财务指标,应用Logistic及Probit两种模型,发现总资产报酬率、销售（营业）利润率、应收账款周转率、速动比率以及企业存续时间、GDP增长率、企业主年龄和学历等指标与小微企业违约风险呈明显相关性。最终通过变量及其权重确定小微信贷风险评估及预警模型,并对S农商行小微企业信贷数... 

【文章来源】：福建农林大学福建省

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 选题背景及意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 选题目的
        1.1.3 选题意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 关于小微企业信贷风险评估方法及应用性的研究
        1.2.2 关于小微企业信贷风险评估指标的研究
        1.2.3 关于小微企业信贷风险对策的研究
        1.2.4 文献述评
    1.3 研究思路及框架结构
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究框架
        1.3.3 研究方法
        1.3.4 本文创新点
第二章 信贷风险理论与小微信贷风险及其特点
    2.1 信贷风险理论
        2.1.1 信贷风险管理理论
        2.1.2 信息不对称理论与小微信贷风险
    2.2 小微企业概念及小微企业特点
        2.2.1 小微企业基本概念
        2.2.2 小微企业的特点
    2.3 小微企业信贷风险及其特点
        2.3.1 小微企业信贷风险的概念
        2.3.2 小微信贷风险成因分析
第三章 县域农信社小微信贷业务及信贷风险基本状况分析
    3.1 农信社发展历史及现状
        3.1.1 农信社发展历史概述
        3.1.2 农信社发展现状分析
    3.2 县域农信社发展小微信贷业务的优势
    3.3 经济新常态下县域农信社小微信贷业务面临的主要问题
        3.3.1 经济新常态下商业银行整体面临的基本问题
        3.3.2 经济新常态下县域农信社面临的基本问题
第四章 S农商行小微企业信贷风险评价方法及问题
    4.1 S农商行小微贷款业务概况
    4.2 S农商行小微信贷业务面临主要问题
        4.2.1 抵押贷款过多质押保证贷款稀缺
        4.2.2 授信行业过于单一批发零售业贷款占比过高
        4.2.3 专业管理人才缺乏小微业务管理制度不健全
    4.3 S农商行小微信贷风险管理流程及风险评估的方法
        4.3.1 S农商行小微信贷审批程序
        4.3.2 S农商行信贷风险评估办法
    4.4 S农商行小微信贷风险评估方法存在的问题
        4.4.1 对县域小微企业适用性不强
        4.4.2 过于重视财务指标忽视非财务指标的作用
        4.4.3 缺乏科学的小微信贷风险评估及预警模型
    4.5 经济新常态下S农商行小微企业信贷风险扩大因素分析
        4.5.1 宏观经济增长乏力小微企业经营环境恶化
        4.5.2 金融环境恶化小微企业融资成本增加
        4.5.3 国家税费优惠政策落实不到位小微企业税费负担过重
第五章 S农商行小微信贷风险评估及预警模型的建立
    5.1 模型选择
    5.2 小微企业信贷样本选择与数据来源
    5.3 小微企业信贷风险指标选择
    5.4 模型实证
        5.4.1 模型的选择与变量的分析
        5.4.2 小微信贷风险评估模型性能测试
        5.4.3 农信社小微信贷预警模型的建立与测试
第六章 基本结论与政策建议
    6.1 基本结论
    6.2 县域农信社小微信贷风险评价与风险管理措施
        6.2.1 构建科学的小微企业信贷风险评估系统
        6.2.2 注重非财务指标的选择与权重分配
        6.2.3 利用大数据技术加强小微企业数据的收集
        6.2.4 拓展小微信贷担保物的范围和方式提升担保质量
        6.2.5 加强农信社信贷队伍的建设建立合理信贷风险绩效机制
        6.2.6 完善小微企业支持政策加大对小微企业直接扶持力度
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行支持小微企业的信贷产品创新[J]. 翁子斐.  经营与管理. 2019(05)
[2]基于决策树算法的信贷风险评估模型[J]. 陆一.  科技资讯. 2018(36)
[3]基于修正KMV模型的我国科技型中小企业信贷风险测算研究[J]. 许林,李馨夏.  浙江金融. 2018(08)
[4]新形势下小微企业信贷风险根源及对策研究[J]. 王建波,薛婷婷.  时代经贸. 2018(18)
[5]基于logit模型的中小企业信贷风险评估管理[J]. 尚苗.  时代金融. 2018(12)
[6]商业银行小微企业信贷风险管理研究[J]. 罗慕华.  中国国际财经(中英文). 2018(07)
[7]农村信用社风险评价体系的构建[J]. 刘款,苑甜甜,刘鑫,王俊芹.  中小企业管理与科技(下旬刊). 2017(05)
[8]构建基于CFaR的小微企业信用风险评价模型[J]. 张高胜.  财会月刊. 2017(14)
[9]基于GBDT与Logistic回归融合的个人信贷风险评估模型及实证分析[J]. 蔡文学,罗永豪,张冠湘,钟慧玲.  管理现代化. 2017(02)
[10]农村合作金融机构信贷风险内控体系评价研究[J]. 张云燕,刘清,王磊玲,罗剑朝.  中国农业大学学报. 2016(08)

硕士论文
[1]基于KMV模型的我国商业银行中小企业信贷风险评估[D]. 韩久健.东北师范大学 2013



本文编号：3193903